Сравнение XLM-USD с TRX-USD
XLM-USD (Stellar) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -4.25%/yr vs 41.87%/yr for TRX-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.57%.
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and TRX-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between XLM-USD and TRX-USD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
TRX-USD
Сравнение XLM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.08 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.14 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -95.89% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.70% | -26.58% | -43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -50.98% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -59.60% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -25.47% | -53.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -62.07% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 8.03% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и TRX-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 5.43% | +12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 17.56% | +42.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 23.51% | +43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.28% | 57.07% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.19% | 109.63% | +2.56% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and TRX-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор