Сравнение XLM-USD с TRX-USD
XLM-USD (Stellar) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -6.67%/yr vs 38.81%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.87%.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and TRX-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between XLM-USD and TRX-USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
TRX-USD
Сравнение XLM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.69 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.21 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -95.89% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -26.58% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -50.98% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -59.60% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -25.27% | -54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -62.33% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 9.54% | +31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и TRX-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 8.71% | +37.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 17.91% | +43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 23.68% | +47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 57.23% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 110.00% | +2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and TRX-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор