Сравнение XLM-USD с TRX-USD
XLM-USD (Stellar) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.72%/yr vs 32.86%/yr for TRX-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 12.88%.
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and TRX-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between XLM-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
TRX-USD
Сравнение XLM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.51 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.91 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.46 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.47 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -95.89% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -26.58% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -50.98% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -59.60% | -23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -25.93% | -50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -62.57% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.64% | 13.58% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и TRX-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.72% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.72% | 8.41% | +34.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 18.04% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 24.53% | +45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.83% | 58.59% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 110.35% | +2.46% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and TRX-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор