Сравнение HBAR-USD с SCHG
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.28%/yr vs 13.03%/yr for SCHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -31.04%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 0.23%.
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 18.78%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 9.46% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and SCHG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SCHG
Сравнение HBAR-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.88 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.86 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SCHG
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -34.59% | -62.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -16.41% | -58.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | -23.39% | -57.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -34.59% | -58.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.53% | -7.50% | -78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.55% | -5.20% | -69.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.37% | 5.05% | +42.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SCHG
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 5.91% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 12.49% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.05% | 16.18% | +47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.80% | 22.39% | +62.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.33% | 21.58% | +86.75% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and SCHG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.19%) compared to SCHG (5.91%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор