Сравнение HBAR-USD с SCHG

С начала года, HBAR-USD показывает доходность 282.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 40.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 62.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.