Сравнение HBAR-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -16.76% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
HBAR-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -61.16%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -22.71%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SCHG
Сравнение HBAR-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.72 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.19 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 1.04 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.47 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.72 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.57 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между HBAR-USD и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SCHG
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -34.59% | -58.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -16.41% | -56.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -34.59% | -58.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.53% | -12.48% | -70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -5.23% | -61.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.84% | 4.90% | +44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SCHG
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 6.65% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.23% | 12.52% | +43.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 22.44% | +47.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.97% | 22.30% | +68.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.00% | 21.51% | +85.49% |