PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLM-USD с USDT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и USDT-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
302.69%
-0.03%
XLM-USD
USDT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLM-USD:

3.01

USDT-USD:

-0.26

Коэф-т Сортино

XLM-USD:

4.39

USDT-USD:

-0.38

Коэф-т Омега

XLM-USD:

1.47

USDT-USD:

0.96

Коэф-т Кальмара

XLM-USD:

2.68

USDT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XLM-USD:

20.77

USDT-USD:

-1.36

Индекс Язвы

XLM-USD:

17.07%

USDT-USD:

0.14%

Дневная вол-ть

XLM-USD:

86.10%

USDT-USD:

0.64%

Макс. просадка

XLM-USD:

-96.27%

USDT-USD:

-10.32%

Текущая просадка

XLM-USD:

-58.65%

USDT-USD:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность 187.38%, что значительно выше, чем у USDT-USD с доходностью -0.05%.


XLM-USD

С начала года

187.38%

1 месяц

59.73%

6 месяцев

294.62%

1 год

204.41%

5 лет

51.60%

10 лет

N/A

USDT-USD

С начала года

-0.05%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-0.08%

5 лет

-0.13%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.01-0.26
Коэффициент Сортино XLM-USD, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.39-0.38
Коэффициент Омега XLM-USD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.470.96
Коэффициент Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.680.00
Коэффициент Мартина XLM-USD, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.77-1.36
XLM-USD
USDT-USD

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01
-0.26
XLM-USD
USDT-USD

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и USDT-USD

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.65%
-7.30%
XLM-USD
USDT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и USDT-USD

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 60.18% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.18%
0.28%
XLM-USD
USDT-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab