Сравнение XLM-USD с USDT-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD).
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и USDT-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLM-USD и USDT-USD
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -18.72%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.13%.
XLM-USD
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -60.10%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- 53.22%
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
USDT-USD
Сравнение XLM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.03 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 0.05 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.11 | -0.20 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.44 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.00 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между XLM-USD и USDT-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и USDT-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -10.32% | -85.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.49% | -0.39% | -70.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.35% | -1.54% | -88.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.50% | -7.23% | -74.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -6.93% | -65.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.31% | 0.18% | +44.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и USDT-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 0.13% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.47% | 0.39% | +49.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.78% | 0.40% | +62.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.57% | 0.82% | +76.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.23% | 6.85% | +105.38% |