PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLM-USD с USDT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XLM-USD с USDT-USD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLM-USD или USDT-USD.

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и USDT-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и USDT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLM-USD:

1.77

USDT-USD:

0.03

Коэф-т Сортино

XLM-USD:

4.25

USDT-USD:

0.06

Коэф-т Омега

XLM-USD:

1.45

USDT-USD:

1.01

Коэф-т Кальмара

XLM-USD:

4.09

USDT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XLM-USD:

14.70

USDT-USD:

0.16

Индекс Язвы

XLM-USD:

34.34%

USDT-USD:

0.20%

Дневная вол-ть

XLM-USD:

94.61%

USDT-USD:

0.62%

Макс. просадка

XLM-USD:

-96.27%

USDT-USD:

-49.72%

Текущая просадка

XLM-USD:

-64.23%

USDT-USD:

-17.05%

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.20%.

XLM-USD

С начала года

-3.33%

1 месяц

37.03%

6 месяцев

195.58%

1 год

202.97%

5 лет

35.63%

10 лет

60.40%

USDT-USD

С начала года

0.20%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-0.06%

1 год

0.03%

5 лет

-0.01%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLM-USD и USDT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
USDT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности USDT-USD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDT-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDT-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDT-USD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDT-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDT-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа USDT-USD равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и USDT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и USDT-USD

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -49.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и USDT-USD

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...