Сравнение XLM-USD с USDT-USD
XLM-USD (Stellar) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -11.72%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у USDT-USD с доходностью 0.09%.
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
USDT-USD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и USDT-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and USDT-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between XLM-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
USDT-USD
Сравнение XLM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.55 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и USDT-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -10.32% | -85.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -0.39% | -70.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -0.42% | -73.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -0.99% | -82.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -7.27% | -69.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -6.93% | -65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.64% | 0.21% | +49.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и USDT-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.72% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.72% | 0.12% | +42.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 0.35% | +58.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 0.40% | +69.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.83% | 0.55% | +74.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 6.78% | +106.03% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and USDT-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to USDT-USD (0.12%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор