Сравнение XLM-USD с USDT-USD
XLM-USD (Stellar) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -6.67%/yr vs -0.03%/yr for USDT-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью -0.01%.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
USDT-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- -0.06%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и USDT-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and USDT-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between XLM-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
USDT-USD
Сравнение XLM-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.52 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.07 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и USDT-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -10.32% | -85.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -0.39% | -70.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -0.42% | -73.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -0.99% | -82.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -7.37% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -6.93% | -65.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 0.10% | +40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и USDT-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 0.14% | +46.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 0.36% | +60.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 0.41% | +71.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 0.55% | +73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 6.76% | +106.02% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and USDT-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to USDT-USD (0.14%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs USDT-USD's -10.32%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор