Сравнение XLM-USD с ADA-USD
XLM-USD (Stellar) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -6.67%/yr vs -35.19%/yr for ADA-USD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -57.00%.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
ADA-USD
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -40.31%
- С начала года
- -57.00%
- 6 месяцев
- -58.33%
- 1 год
- -74.77%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and ADA-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between XLM-USD and ADA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
ADA-USD
Сравнение XLM-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.88 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.34 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и ADA-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -97.85% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -85.11% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -88.36% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -95.18% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -95.18% | +15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -77.62% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 54.43% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и ADA-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 23.74%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 23.74% | +22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 52.58% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 64.06% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 74.49% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 103.05% | +9.73% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and ADA-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to ADA-USD (23.74%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs ADA-USD's -97.85%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор