Сравнение XLM-USD с BTC-USD
XLM-USD (Stellar) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XLM-USD returned 63.56%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции BTC-USD по среднегодовой доходности: 63.56% против 59.37% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and BTC-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, XLM-USD and BTC-USD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
BTC-USD
Сравнение XLM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.78 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.39 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.13 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -85.30% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -50.87% | -20.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -50.87% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -76.67% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -83.80% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -50.87% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.13% | -42.29% | -29.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.64% | 34.02% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и BTC-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 42.72% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.72% | 10.54% | +32.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.72% | 34.26% | +24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 35.65% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.83% | 44.98% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.81% | 56.70% | +56.11% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and BTC-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs BTC-USD's -85.30%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор