Сравнение XLM-USD с BTC-USD
XLM-USD (Stellar) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XLM-USD returned 51.41%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции XLM-USD уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 51.41% против 56.92% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and BTC-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, XLM-USD and BTC-USD have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
BTC-USD
Сравнение XLM-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.85 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.45 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -85.30% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -52.23% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -52.23% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -76.67% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -83.80% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -52.23% | -27.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -42.42% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 31.57% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и BTC-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 12.44% | +33.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 34.75% | +26.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 35.63% | +35.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 44.15% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 56.40% | +56.38% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and BTC-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs BTC-USD's -85.30%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор