Сравнение XLM-USD с LTC-USD
XLM-USD (Stellar) and LTC-USD (Litecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, XLM-USD returned 51.41%/yr vs 25.82%/yr for LTC-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и LTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -12.03%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью -46.60%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции LTC-USD по среднегодовой доходности: 51.41% против 25.82% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
LTC-USD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -21.00%
- С начала года
- -46.60%
- 6 месяцев
- -45.86%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -20.23%
- 10 лет*
- 25.82%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и LTC-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and LTC-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between XLM-USD and LTC-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
LTC-USD
Сравнение XLM-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | LTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.75 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.20 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и LTC-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и LTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -97.59% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -68.71% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -70.12% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -85.33% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -93.64% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.97% | -89.45% | +9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -75.67% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.02% | 42.75% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и LTC-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 46.16% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | LTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.16% | 14.29% | +31.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.99% | 36.42% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.57% | 52.83% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.33% | 63.90% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.78% | 85.36% | +27.42% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and LTC-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to LTC-USD (14.29%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs LTC-USD's -97.59%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и LTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор