PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLM-USD с LTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLM-USD и LTC-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XLM-USD и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellar (XLM-USD) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
302.69%
34.50%
XLM-USD
LTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLM-USD:

3.01

LTC-USD:

0.02

Коэф-т Сортино

XLM-USD:

4.39

LTC-USD:

0.55

Коэф-т Омега

XLM-USD:

1.47

LTC-USD:

1.06

Коэф-т Кальмара

XLM-USD:

2.68

LTC-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

XLM-USD:

20.77

LTC-USD:

0.08

Индекс Язвы

XLM-USD:

17.07%

LTC-USD:

19.21%

Дневная вол-ть

XLM-USD:

86.10%

LTC-USD:

62.42%

Макс. просадка

XLM-USD:

-96.27%

LTC-USD:

-97.41%

Текущая просадка

XLM-USD:

-58.65%

LTC-USD:

-74.19%

Доходность по периодам

С начала года, XLM-USD показывает доходность 187.38%, что значительно выше, чем у LTC-USD с доходностью 36.93%.


XLM-USD

С начала года

187.38%

1 месяц

59.73%

6 месяцев

294.62%

1 год

204.41%

5 лет

51.60%

10 лет

N/A

LTC-USD

С начала года

36.93%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

33.43%

1 год

42.81%

5 лет

20.13%

10 лет

42.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLM-USD c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.003.010.02
Коэффициент Сортино XLM-USD, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.390.55
Коэффициент Омега XLM-USD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.471.06
Коэффициент Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком1.002.003.002.680.00
Коэффициент Мартина XLM-USD, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.770.08
XLM-USD
LTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа XLM-USD на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLM-USD и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01
0.02
XLM-USD
LTC-USD

Просадки

Сравнение просадок XLM-USD и LTC-USD

Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и LTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.65%
-74.19%
XLM-USD
LTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности XLM-USD и LTC-USD

Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 60.18% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 38.13%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.18%
38.13%
XLM-USD
LTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab