График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLM-USD
Stellar (XLM-USD) снизился на 7.9% с начала года. Текущая цена акции XLM-USD — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLM-USD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $805.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stellar (XLM-USD) показал доход в -7.87% с начала года и -62.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLM-USD составила 58.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Stellar
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность XLM-USD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +14.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +601.0%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XLM-USD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мая 2017 г. с доходностью +113.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.90% | -12.11% | 5.20% | -5.34% | 64.03% | -27.27% | -2.07% | -7.87% | |||||
| 2025 | 24.66% | -30.84% | -7.80% | 2.69% | -2.51% | -9.89% | 68.41% | -12.04% | 3.22% | -16.30% | -18.59% | -19.09% | -39.55% |
| 2024 | -14.83% | 11.20% | 15.42% | -23.66% | -1.36% | -14.21% | 10.30% | -7.90% | 6.40% | -6.24% | 469.33% | -36.82% | 157.40% |
| 2023 | 27.68% | -3.91% | 28.87% | -15.89% | -1.96% | 19.58% | 35.57% | -23.46% | -2.24% | 7.93% | -2.40% | 9.03% | 81.66% |
| 2022 | -25.05% | -1.02% | 15.55% | -26.01% | -10.89% | -25.42% | 4.73% | -11.27% | 9.85% | -3.02% | -19.24% | -20.93% | -73.35% |
| 2021 | 140.64% | 32.26% | -0.18% | 30.75% | -24.12% | -29.35% | 0.11% | 19.16% | -17.82% | 33.87% | -9.92% | -20.73% | 108.68% |
Метрики бенчмарка
Stellar has an annualized alpha of 74.11%, beta of 1.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2014.
- This cryptocurrency captured 107.55% of S&P 500 Index gains and 102.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this cryptocurrency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.11%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 107.55%
- Участие в снижении
- 102.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLM-USD имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellar (XLM-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.03 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.80 | -10.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stellar показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stellar составляет 79.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.21%март 2020 г. | 2y 2mo | — | 8y 6moянв. 2018 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-83.33%сент. 2017 г. | 4mo 2d | 2mo 8d | 6mo 10dмай 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-76.72%май 2016 г. | 1y 5mo | 11mo 12d | 2y 4moдек. 2014 г. - май 2017 г. | — |
-70.25%нояб. 2014 г. | 3mo 9d | 1mo | 4mo 9dавг. 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
-34.60%май 2017 г. | 1d | 7d | 8dмай 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| XLM-USD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -56.78% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.70% | -9.10% | -60.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -18.90% | -55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -25.43% | -57.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -33.92% | -62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -2.00% | -77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -10.70% | -61.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 2.10% | +35.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLM-USD
Добавьте Stellar в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLM-USD