График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stellar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Stellar (XLM-USD) показал доход в -15.25% с начала года и -37.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLM-USD составила 54.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Stellar
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -57.31%
- 1 год
- -37.46%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -17.28%
- 10 лет*
- 54.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +14.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +601.0%, в то время как худший месяц был окт. 2014 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XLM-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 мая 2017 г. с доходностью +113.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -33.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.90% | -12.11% | 5.20% | 1.73% | -15.25% | ||||||||
| 2025 | 24.66% | -30.84% | -7.80% | 2.69% | -2.51% | -9.89% | 68.41% | -12.04% | 3.22% | -16.30% | -18.59% | -19.09% | -39.55% |
| 2024 | -14.83% | 11.20% | 15.42% | -23.66% | -1.36% | -14.21% | 10.30% | -7.90% | 6.40% | -6.24% | 469.33% | -36.82% | 157.40% |
| 2023 | 27.68% | -3.91% | 28.87% | -15.89% | -1.96% | 19.58% | 35.57% | -23.46% | -2.24% | 7.93% | -2.40% | 9.03% | 81.66% |
| 2022 | -25.05% | -1.02% | 15.55% | -26.01% | -10.89% | -25.42% | 4.73% | -11.27% | 9.85% | -3.02% | -19.24% | -20.93% | -73.35% |
| 2021 | 140.64% | 32.26% | -0.18% | 30.75% | -24.12% | -29.35% | 0.11% | 19.16% | -17.82% | 33.87% | -9.92% | -20.73% | 108.68% |
Метрики бенчмарка
Stellar: годовая альфа составляет 76.02%, бета — 1.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 05.08.2014.
- Эта криптовалюта участвовал в 102.52% роста S&P 500 Index, но только в 92.70% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.03 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 76.02%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 102.52%
- Участие в снижении
- 92.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLM-USD имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stellar (XLM-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLM-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.92 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.41 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.09 | 1.41 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 6.61 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XLM-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stellar показал максимальную просадку в 96.21%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stellar составляет 80.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.21% | 4 янв. 2018 г. | 799 | 12 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -83.33% | 22 мая 2017 г. | 123 | 21 сент. 2017 г. | 68 | 28 нояб. 2017 г. | 191 |
| -76.72% | 27 дек. 2014 г. | 518 | 27 мая 2016 г. | 342 | 4 мая 2017 г. | 860 |
| -70.25% | 11 авг. 2014 г. | 100 | 18 нояб. 2014 г. | 30 | 18 дек. 2014 г. | 130 |
| -34.6% | 8 мая 2017 г. | 2 | 9 мая 2017 г. | 7 | 16 мая 2017 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...