Сравнение XLM-USD с LINK-USD
XLM-USD (Stellar) and LINK-USD (Chainlink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XLM-USD returned -4.25%/yr vs -11.82%/yr for LINK-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -32.29%.
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
LINK-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -39.88%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -54.18%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLM-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between XLM-USD and LINK-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between XLM-USD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
XLM-USD
LINK-USD
Сравнение XLM-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.74 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.02 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и LINK-USD
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -90.19% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.70% | -73.15% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -75.42% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -85.26% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.03% | -84.24% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -60.68% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 39.68% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и LINK-USD
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Chainlink (LINK-USD) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 12.70% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.95% | 44.65% | +15.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 63.75% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.28% | 74.35% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.19% | 100.45% | +11.74% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and LINK-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to LINK-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, XLM-USD dropped -96.21% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор