Сравнение XLG с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
XLG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 15.72% против 18.41% соответственно.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и XMMO
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
XLG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
XLG
XMMO
Сравнение XLG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.91 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.41 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.42 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XLG и XMMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и XMMO
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что сопоставимо с доходностью XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и XMMO
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -55.37% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.81% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -27.91% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -36.74% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -2.62% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.52% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.70% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 9.04% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 14.39% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.03% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.27% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 22.11% | -3.30% |