PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLG с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.48%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLG charges 0.20%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции XLG уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.48% против 28.72% соответственно.

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between XLG and SPXL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.96

The correlation between XLG and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLG и SPXL

Секторы
XLG
SPXL

Технологии

48.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

13.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.1%

Здравоохранение

6.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

2.2%
3.1%

Промышленность

2.1%
7.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Сырьевые материалы

0.6%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

XLG
48.7%
SPXL
39.0%

Коммуникационные услуги

XLG
13.9%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

XLG
10.1%
SPXL
9.9%

Финансовые услуги

XLG
9.9%
SPXL
11.1%

Здравоохранение

XLG
6.7%
SPXL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.0%
SPXL
4.5%

Энергетика

XLG
2.2%
SPXL
3.1%

Промышленность

XLG
2.1%
SPXL
7.8%

Коммунальные услуги

XLG
0.8%
SPXL
2.1%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPXL
1.7%

Недвижимость

XLG

-

SPXL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

XLG vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLGSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.47

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.97

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.07

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

8.18

-3.61

XLG vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPXL

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-76.86%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-26.77%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-48.95%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-63.80%

+35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-76.86%

+46.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.60%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-16.06%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

6.77%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPXL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

10.79%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

30.09%

-18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

37.68%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

50.59%

-31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

53.38%

-34.51%

Сравнение комиссий XLG и SPXL

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPXL

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLG and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to XLG (4.63%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 16.48% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 16.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

XLG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.52% for SPXL.

XLG is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор