PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLG с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 17.28%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности XLG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLG показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 17.28% против 7.17% соответственно.

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLG и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between XLG and SPHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.56

Over the past year, the correlation between XLG and SPHD has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLG и SPHD

Секторы
XLG
SPHD

Технологии

43.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

17.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
3.4%

Финансовые услуги

9.6%
15.6%

Здравоохранение

7.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
17.8%

Энергетика

2.7%
14.1%

Промышленность

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

20.1%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Технологии

XLG
43.9%
SPHD
1.5%

Коммуникационные услуги

XLG
17.1%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

XLG
11.3%
SPHD
3.4%

Финансовые услуги

XLG
9.6%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

XLG
7.0%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

XLG
5.8%
SPHD
17.8%

Энергетика

XLG
2.7%
SPHD
14.1%

Промышленность

XLG
1.9%
SPHD
0.0%

Сырьевые материалы

XLG
0.6%
SPHD

-

Недвижимость

XLG

-

SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

XLG

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

XLG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLGSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.93

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.43

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.41

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

3.51

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLG на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.93

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.41

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XLG и SPHD

Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-41.39%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-7.33%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.70%

-13.29%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-19.50%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.46%

-41.39%

+10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-4.24%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.70%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.94%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLG и SPHD

Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.19% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.60%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

11.10%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

14.17%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.64%

+1.20%

Сравнение комиссий XLG и SPHD

XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLG и SPHD

Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

XLG and SPHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.28% vs 7.17% for SPHD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.28% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.60% for XLG.

XLG is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.30% for SPHD.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLG и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор