Сравнение XLG с SPHD
XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLG returned 16.48%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLG charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции XLG превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.48% против 7.34% соответственно.
XLG
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 16.48%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам XLG и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 4.04% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between XLG and SPHD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between XLG and SPHD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLG vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XLG
SPHD
Сравнение XLG c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLG | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.14 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.24 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLG и SPHD
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -41.39% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -7.33% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -13.29% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -19.50% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | -41.39% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.67% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.98% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SPHD
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLG | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.95% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.93% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 11.80% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 14.23% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.65% | +1.22% |
Сравнение комиссий XLG и SPHD
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SPHD
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.65% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
XLG and SPHD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.95%) compared to XLG (4.63%). In terms of maximum drawdown, XLG dropped -52.39% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 7.34% for SPHD. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.65% for XLG.
XLG is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. XLG tracks S&P 500 Top 50 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for XLG and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLG и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор