Сравнение XLG с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
XLG и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLG и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLG и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 5.25% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и HIBL
XLG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
XLG vs. HIBL — Ранг доходности на риск
XLG
HIBL
Сравнение XLG c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLG | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.13 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.12 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.78 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.49 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.02 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.10 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между XLG и HIBL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и HIBL
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и HIBL
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -88.27% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -44.08% | +31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -81.58% | +53.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -26.76% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -45.22% | +37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 11.69% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) составляет 5.82%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что XLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLG | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 25.93% | -20.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 53.24% | -42.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 90.33% | -70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 81.88% | -63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 92.41% | -73.60% |