PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLB с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с J

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while J (Jacobs Engineering Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 9.73%/yr vs 12.81%/yr for J. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLB и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у J с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям J по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.81% соответственно.

XLB

1 день
0.77%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
4.80%
С начала года
13.14%
1 год
15.95%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.73%

J

1 день
2.04%
1 месяц
6.00%
6 месяцев
-5.96%
С начала года
0.46%
1 год
-2.94%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.01%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		13.14%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.46%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between XLB and J is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.58

The correlation between XLB and J shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX

Доходность на риск

XLB vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.09

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.09

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.09

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

-0.17

+4.00

XLB vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа J равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и J

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-74.14%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-34.44%

+22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-34.44%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-34.44%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.33%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-18.88%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-26.16%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

16.92%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и J

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.02%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.18%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

26.09%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

32.39%

-14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

26.22%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

27.77%

-7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и J

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности J в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.03%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.67%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and J have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

J has higher volatility (7.18%) compared to XLB (5.02%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs J's -74.14%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор