Сравнение XLB с J

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у J с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям J по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа J равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XLB и J составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности J в 2.05%

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и J.

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеют волатильность 5.95% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.