PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с J
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с J

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while J (Jacobs Engineering Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 11.03%/yr vs 12.55%/yr for J. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLB и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у J с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям J по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.55% соответственно.

XLB

1 день
1.33%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.02%
1 год
21.60%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.87%
10 лет*
11.03%

J

1 день
0.94%
1 месяц
6.41%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-9.82%
1 год
-4.81%
3 года*
10.20%
5 лет*
2.59%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и J

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.25%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		-7.34%2.13%24.23%9.02%-13.12%28.60%22.36%54.99%-10.58%16.98%

Correlation

The correlation between XLB and J is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.59

The correlation between XLB and J shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Jacobs Engineering Group Inc.

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с J:
J с ACMJ с QQQJ с FDSJ с MTZJ с TTJ с FTVJ с FXAIX

Доходность на риск

XLB vs. J — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг доходности на риск J: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.15

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.01

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.14

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.30

+5.62

XLB vs. J - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа J равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и J

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и J.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-74.14%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-34.44%

+22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-34.44%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-34.44%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.33%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-25.18%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-26.17%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

16.06%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и J

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.14%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.29%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

25.71%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

32.01%

-14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

26.16%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

27.80%

-7.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и J

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности J в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
J
Jacobs Engineering Group Inc.		1.11%1.96%0.76%0.80%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.64%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and J have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

J has higher volatility (9.29%) compared to XLB (6.14%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs J's -74.14%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и J

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор