Сравнение XLB с J
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while J (Jacobs Engineering Group Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 12.07%/yr for J. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XLB и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у J с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям J по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.07% соответственно.
XLB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.23%
J
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -2.62%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам XLB и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 14.35% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between XLB and J is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between XLB and J shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. J — Ранг доходности на риск
XLB
J
Сравнение XLB c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.08 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.18 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.08 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XLB и J
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -74.14% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -34.44% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -34.44% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -34.44% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -39.33% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -25.64% | +22.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -26.17% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 14.97% | -11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и J
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.73%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 14.38% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 24.86% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 31.24% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 26.02% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 27.77% | -7.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и J
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности J в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.12% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.69% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and J have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (14.38%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs J's -74.14%.
XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор