PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с REMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.44%/yr vs 10.09%/yr for REMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности XLB и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции REMX немного отстают с 10.09%.

XLB

1 день
-1.45%
1 месяц
1.53%
С начала года
13.09%
6 месяцев
12.10%
1 год
19.16%
3 года*
10.60%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.44%

REMX

1 день
-5.62%
1 месяц
-5.16%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.61%
1 год
139.49%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		13.09%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		24.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between XLB and REMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.59

The correlation between XLB and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и REMX

Секторы
XLB
REMX

Сырьевые материалы

87.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
REMX
100.0%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
REMX

-

Промышленность

XLB
1.5%
REMX

-

Коммуникационные услуги

XLB

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

REMX

-

Энергетика

XLB

-

REMX

-

Финансовые услуги

XLB

-

REMX

-

Здравоохранение

XLB

-

REMX

-

Недвижимость

XLB

-

REMX

-

Технологии

XLB

-

REMX

-

Коммунальные услуги

XLB

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTREREMX с REGB.L

Доходность на риск

XLB vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.81

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.10

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.01

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

15.83

-11.10

XLB vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и REMX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-90.20%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-23.35%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-62.11%

+38.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-73.34%

+48.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-73.34%

+36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-57.95%

+53.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-66.82%

+56.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.85%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и REMX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.15%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

16.71%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

37.35%

-23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

49.97%

-32.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

40.71%

-21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.67%

37.16%

-16.49%

Сравнение комиссий XLB и REMX

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и REMX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности REMX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.42%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.67%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and REMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.71%) compared to XLB (6.15%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.44% vs 10.09% for REMX. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.44% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

XLB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.42% for REMX.

XLB is categorized as Materials, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. XLB tracks Materials Select Sector Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор