PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

XLB и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLB и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции REMX немного отстают с 10.31%.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLKXLB с GUNR
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTREREMX с VVMX.DE

Сравнение комиссий XLB и REMX

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLB vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.67

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

3.10

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.48

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

16.18

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.67

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между XLB и REMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и REMX

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок XLB и REMX

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-90.20%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-23.35%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-73.34%

+48.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-73.34%

+36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-59.46%

+53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-67.01%

+56.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.92%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и REMX

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

15.48%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

37.90%

-25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

48.17%

-27.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

39.75%

-20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

36.60%

-15.99%