PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с FMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).

XLB и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLB и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции FMAT немного впереди с 10.68%.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с XLKXLB с GUNR
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOOFMAT с FCOM

Сравнение комиссий XLB и FMAT

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

XLB vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBFMATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

5.50

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между XLB и FMAT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и FMAT

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FMAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Просадки

Сравнение просадок XLB и FMAT

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FMAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-41.11%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-14.21%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.40%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-41.11%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.22%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-6.90%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и FMAT

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.95%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.76%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.38%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

21.40%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.54%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.14%

-0.53%