Сравнение XLB с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
XLB и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или FMAT.
Корреляция
Корреляция между XLB и FMAT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB и FMAT
Основные характеристики
XLB:
0.71
FMAT:
0.73
XLB:
1.05
FMAT:
1.08
XLB:
1.13
FMAT:
1.13
XLB:
0.68
FMAT:
0.79
XLB:
2.11
FMAT:
2.42
XLB:
4.66%
FMAT:
4.39%
XLB:
13.83%
FMAT:
14.56%
XLB:
-59.83%
FMAT:
-41.11%
XLB:
-9.05%
FMAT:
-8.11%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLB показывает доходность 4.98%, а FMAT немного ниже – 4.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 8.49%, а акции FMAT немного впереди с 8.51%.
XLB
4.98%
3.91%
-1.02%
9.48%
9.87%
8.49%
FMAT
4.75%
3.71%
0.21%
10.12%
10.19%
8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и FMAT
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLB и FMAT
XLB
FMAT
Сравнение XLB c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и FMAT
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FMAT в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.83% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.60% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и FMAT
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и FMAT
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 5.16% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.