PortfoliosLab logo
Сравнение XLB с FMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLB и FMAT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLB и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.04%
130.82%
XLB
FMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.24

FMAT:

-0.22

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.22

FMAT:

-0.17

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

FMAT:

0.98

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.20

FMAT:

-0.19

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.63

FMAT:

-0.59

Индекс Язвы

XLB:

7.48%

FMAT:

7.28%

Дневная вол-ть

XLB:

19.43%

FMAT:

20.10%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

FMAT:

-41.11%

Текущая просадка

XLB:

-13.89%

FMAT:

-13.79%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью -1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции FMAT немного отстают с 7.16%.


XLB

С начала года

-0.60%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-11.09%

1 год

-3.95%

5 лет

13.07%

10 лет

7.25%

FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLB и FMAT

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и FMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLB: -0.24
FMAT: -0.22
Коэффициент Сортино XLB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLB: -0.22
FMAT: -0.17
Коэффициент Омега XLB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLB: 0.97
FMAT: 0.98
Коэффициент Кальмара XLB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLB: -0.20
FMAT: -0.19
Коэффициент Мартина XLB, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLB: -0.63
FMAT: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAT равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.22
XLB
FMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и FMAT

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FMAT в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.04%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%

Просадки

Сравнение просадок XLB и FMAT

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и FMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.89%
-13.79%
XLB
FMAT

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и FMAT

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеют волатильность 13.94% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
13.95%
XLB
FMAT