PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLB с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с VAW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW).

XLB и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или VAW.

Корреляция

Корреляция между XLB и VAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XLB и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.31

VAW:

-0.30

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.28

VAW:

-0.24

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

VAW:

0.97

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.23

VAW:

-0.22

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.68

VAW:

-0.67

Индекс Язвы

XLB:

7.98%

VAW:

7.76%

Дневная вол-ть

XLB:

19.41%

VAW:

20.11%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

XLB:

-12.52%

VAW:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 0.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции VAW немного отстают с 7.22%.

XLB

С начала года

0.98%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-6.14%

5 лет

12.97%

10 лет

7.31%

VAW

С начала года

0.04%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-5.94%

5 лет

13.57%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLB и VAW

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и VAW

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VAW в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		2.00%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.79%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XLB и VAW

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и VAW

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...