Сравнение XLB с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW).
XLB и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или VAW.
Корреляция
Корреляция между XLB и VAW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLB и VAW
Основные характеристики
XLB:
-0.24
VAW:
-0.21
XLB:
-0.21
VAW:
-0.17
XLB:
0.97
VAW:
0.98
XLB:
-0.20
VAW:
-0.18
XLB:
-0.61
VAW:
-0.58
XLB:
7.53%
VAW:
7.32%
XLB:
19.44%
VAW:
20.10%
XLB:
-59.83%
VAW:
-62.17%
XLB:
-14.53%
VAW:
-14.29%
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции VAW немного отстают с 7.06%.
XLB
-1.34%
-4.68%
-11.19%
-5.34%
12.89%
7.16%
VAW
-2.23%
-4.44%
-11.14%
-4.61%
13.59%
7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и VAW
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLB и VAW
XLB
VAW
Сравнение XLB c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и VAW
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности VAW в 1.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 2.05% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.83% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и VAW
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и VAW
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 13.94% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.