Сравнение XLB с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW).
XLB и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или VAW.
Доходность
Сравнение доходности XLB и VAW
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции VAW немного впереди с 8.44%.
XLB
8.09%
-5.98%
-0.03%
16.20%
10.88%
8.42%
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
Основные характеристики
| XLB | VAW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 13.28% | 14.19% |
| Макс. просадка | -59.83% | -62.17% |
| Текущая просадка | -6.50% | -5.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и VAW
XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLB и VAW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и VAW
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VAW в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и VAW
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и VAW
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.