PortfoliosLab logo
Сравнение XLB с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLB и XLY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
635.01%
945.03%
XLB
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLB:

-0.24

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

XLB:

-0.21

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

XLB:

0.97

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLB:

-0.20

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

XLB:

-0.61

XLY:

1.91

Индекс Язвы

XLB:

7.53%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

XLB:

19.44%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

XLB:

-59.83%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

XLB:

-14.53%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.20% соответственно.


XLB

С начала года

-1.34%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-5.34%

5 лет

12.89%

10 лет

7.16%

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-1.14%

1 год

14.35%

5 лет

12.92%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLB и XLY

И XLB, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLB: 0.13%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLB и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLB c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLB: -0.24
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино XLB, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLB: -0.21
XLY: 1.03
Коэффициент Омега XLB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLB: 0.97
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара XLB, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLB: -0.20
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина XLB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLB: -0.61
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.62
XLB
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLY

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
2.05%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLY

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.53%
-17.09%
XLB
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLY

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 13.94%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
15.86%
XLB
XLY