PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с XLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.12%/yr vs 12.63%/yr for XLY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.13% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLB и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.63% соответственно.

XLB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
14.33%
6 месяцев
17.82%
1 год
19.52%
3 года*
11.73%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.12%

XLY

1 день
0.45%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.13%
1 год
10.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.39%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.33%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-1.60%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between XLB and XLY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.64

The correlation between XLB and XLY shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и XLY

Секторы
XLB
XLY

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
97.5%

Промышленность

1.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
XLY

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
XLY
97.5%

Промышленность

XLB
1.5%
XLY
0.1%

Коммуникационные услуги

XLB

-

XLY
1.4%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

XLY

-

Энергетика

XLB

-

XLY

-

Финансовые услуги

XLB

-

XLY

-

Здравоохранение

XLB

-

XLY

-

Недвижимость

XLB

-

XLY

-

Технологии

XLB

-

XLY
0.9%

Коммунальные услуги

XLB

-

XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLKXLB с MXI
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с SMH

Доходность на риск

XLB vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.55

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.89

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.67

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.11

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBXLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.55

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XLB и XLY

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-59.05%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.98%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-26.01%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-39.67%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.67%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.64%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-9.56%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.76%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и XLY

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.17%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.10%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.16%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

23.78%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.05%

-1.41%

Сравнение комиссий XLB и XLY

И XLB, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и XLY

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XLY в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.76%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLB and XLY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (5.47%) compared to XLY (5.17%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.63% vs 10.12% for XLB. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLY has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.63% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB and XLY have the same expense ratio: 0.13% per year.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.76% for XLY.

XLB is categorized as Materials, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор