Сравнение XLB с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
XLB и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB или XLY.
Основные характеристики
| XLB | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | -0.95% |
| Дох-ть за 1 год | 14.71% | 22.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 9.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.56% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 14.70% | 17.68% |
| Макс. просадка | -59.83% | -59.05% |
| Current Drawdown | -4.76% | -14.65% |
Корреляция
Корреляция между XLB и XLY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XLY
С начала года, XLB показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB и XLY
И XLB, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XLY
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности XLY в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.93% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и XLY
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XLY
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 3.79%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.