Сравнение XLB с XLY
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.18%/yr vs 12.43%/yr for XLY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.13% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLB и XLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.43% соответственно.
XLB
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 8.45%
XLY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 12.43%
- Всё время*
- 9.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $655.71M | $571.93M | $599.42M | |
| $1.02B | $979.47M | $947.26M |
Сравнение доходности по годам XLB и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 17.03% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -0.25% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Correlation
The correlation between XLB and XLY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.64 |
The correlation between XLB and XLY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLB и XLY
Секторы
XLB
XLY
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
XLB
XLY
-
Потребительский циклический сектор
XLB
XLY
Промышленность
XLB
XLY
Коммуникационные услуги
XLB
-
XLY
Потребительский защитный сектор
XLB
-
XLY
-
Энергетика
XLB
-
XLY
-
Финансовые услуги
XLB
-
XLY
-
Здравоохранение
XLB
-
XLY
-
Недвижимость
XLB
-
XLY
-
Технологии
XLB
-
XLY
Коммунальные услуги
XLB
-
XLY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. XLY — Ранг доходности на риск
XLB
XLY
Сравнение XLB c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.62 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 1.67 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB и XLY
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и XLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -59.05% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -14.98% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -26.01% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -39.67% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -39.67% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -4.34% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -9.54% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.55% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и XLY
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.03%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 7.41% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 15.12% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.41% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 24.08% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.18% | -1.49% |
Сравнение комиссий XLB и XLY
И XLB, и XLY имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и XLY
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности XLY в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.61% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.76% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
XLB and XLY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLY has higher volatility (7.41%) compared to XLB (6.03%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs XLY's -59.05%.
On 10-year performance, XLY leads with 12.43% vs 10.18% for XLB. Both ETFs have the same 0.13% expense ratio. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.43% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB and XLY have the same expense ratio: 0.13% per year.
XLB has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.76% for XLY.
XLB is categorized as Materials, while XLY is Consumer Discretionary Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index.
XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLB и XLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор