PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 5.66%/yr for VIOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 14.91%, а VIOO немного выше – 15.34%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%35.80%

Correlation

The correlation between XJR and VIOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.99

The correlation between XJR and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VIOO

Секторы
XJR
VIOO

Финансовые услуги

18.2%
16.9%

Технологии

16.8%
15.5%

Промышленность

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
13.4%

Здравоохранение

10.7%
11.0%

Недвижимость

7.6%
7.7%

Энергетика

4.7%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VIOO
16.9%

Технологии

XJR
16.8%
VIOO
15.5%

Промышленность

XJR
15.5%
VIOO
15.5%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VIOO
13.4%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VIOO
11.0%

Недвижимость

XJR
7.6%
VIOO
7.7%

Энергетика

XJR
4.7%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VIOO
5.1%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VIOO
3.5%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VIOO
3.6%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

XJR vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.64

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.63

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.14

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XJR и VIOO

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-44.15%

+17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.77%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.93%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-27.93%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.89%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-7.33%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VIOO

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.40%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.71%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.59%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.99%

-1.26%

Сравнение комиссий XJR и VIOO

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VIOO

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XJR and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VIOO's -44.15%.

On 5-year performance, VIOO leads with 5.66% vs 5.38% for XJR. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIOO has performed better with a 5.66% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.99% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.10% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор