Сравнение XJR с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
XJR и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.25% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 31.84% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%.
XJR
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и VB
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XJR vs. VB — Ранг доходности на риск
XJR
VB
Сравнение XJR c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.97 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между XJR и VB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и VB
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и VB
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -59.56% | +32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -14.29% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -28.15% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.08% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -8.49% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.32% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и VB
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.84% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.60% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 21.86% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 20.78% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.40% | +0.48% |