PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с TNA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 6.15%/yr vs -5.98%/yr for TNA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности XJR и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.

XJR

1 день
-0.38%
1 месяц
4.96%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.14%
1 год
32.21%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

TNA

1 день
-3.11%
1 месяц
9.59%
С начала года
56.90%
6 месяцев
45.88%
1 год
125.39%
3 года*
32.32%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.44%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		56.90%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%143.24%

Correlation

The correlation between XJR and TNA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between XJR and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и TNA

Секторы
XJR
TNA

Финансовые услуги

18.2%
15.3%

Технологии

16.8%
19.1%

Промышленность

15.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.0%

Здравоохранение

10.7%
16.3%

Недвижимость

7.6%
5.9%

Энергетика

4.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
TNA
15.3%

Технологии

XJR
16.8%
TNA
19.1%

Промышленность

XJR
15.5%
TNA
18.0%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
TNA
8.0%

Здравоохранение

XJR
10.7%
TNA
16.3%

Недвижимость

XJR
7.6%
TNA
5.9%

Энергетика

XJR
4.7%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
TNA
2.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

XJR vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJRTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.15

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.59

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.88

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

12.72

-1.61

XJR vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJR и TNA

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-88.09%

+60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-32.53%

+23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-65.78%

+38.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-82.36%

+55.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-33.64%

+33.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-33.92%

+24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

9.89%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и TNA

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 5.13%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

19.82%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

42.69%

-30.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

58.76%

-40.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

67.57%

-46.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

68.50%

-46.80%

Сравнение комиссий XJR и TNA

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и TNA

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TNA в 0.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.38%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.96%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XJR and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.82%) compared to XJR (5.13%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs TNA's -88.09%.

On 5-year performance, XJR leads with 6.15% vs -5.98% for TNA. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 6.15% return vs -5.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

XJR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.38% for TNA.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор