Сравнение XJR с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
XJR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.92% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 30.46% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
XJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SOXX
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
XJR vs. SOXX — Ранг доходности на риск
XJR
SOXX
Сравнение XJR c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.63 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.44 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 16.46 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XJR и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SOXX
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SOXX
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -70.21% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -18.27% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -45.75% | +18.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -7.95% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -20.10% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.92% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SOXX
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 6.38%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 12.83% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 26.41% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 40.12% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 35.48% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 32.98% | -11.11% |