PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности XJR и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%35.10%

Correlation

The correlation between XJR and ISMD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between XJR and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и ISMD

Секторы
XJR
ISMD

Финансовые услуги

18.2%
15.2%

Технологии

16.8%
17.3%

Промышленность

15.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.2%

Здравоохранение

10.7%
9.5%

Недвижимость

7.6%
8.9%

Энергетика

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.3%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
ISMD
15.2%

Технологии

XJR
16.8%
ISMD
17.3%

Промышленность

XJR
15.5%
ISMD
17.7%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
ISMD
11.2%

Здравоохранение

XJR
10.7%
ISMD
9.5%

Недвижимость

XJR
7.6%
ISMD
8.9%

Энергетика

XJR
4.7%
ISMD
3.3%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
ISMD
5.2%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
ISMD
6.1%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
ISMD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

XJR vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.01

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.84

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.04

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XJR и ISMD

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-44.60%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.64%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-26.64%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-26.64%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.62%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.17%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.07%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и ISMD

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 4.77% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.52%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.56%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.87%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.74%

-2.01%

Сравнение комиссий XJR и ISMD

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и ISMD

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XJR and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

XJR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.95% for ISMD.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор