PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%4.80%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between ISMD and TPHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.81

The correlation between ISMD and TPHD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и TPHD

Секторы
ISMD
TPHD

Промышленность

17.7%
18.3%

Технологии

17.3%
8.8%

Финансовые услуги

15.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.9%

Здравоохранение

9.5%
2.5%

Недвижимость

8.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.2%

Сырьевые материалы

5.2%
5.3%

Энергетика

3.3%
15.4%

Коммунальные услуги

3.3%
24.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Промышленность

ISMD
17.7%
TPHD
18.3%

Технологии

ISMD
17.3%
TPHD
8.8%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
TPHD
12.6%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
TPHD
8.9%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
TPHD
2.5%

Недвижимость

ISMD
8.9%
TPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
TPHD
4.2%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
TPHD
5.3%

Энергетика

ISMD
3.3%
TPHD
15.4%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
TPHD
24.1%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPCISMD с SPY
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с TPIFTPHD с TPSC

Доходность на риск

ISMD vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.27

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.92

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.19

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

6.20

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.27

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ISMD и TPHD

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-41.71%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.08%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-15.89%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-16.54%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-3.25%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-4.73%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.14%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и TPHD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.60%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.35%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

10.48%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

14.60%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.63%

+4.11%

Сравнение комиссий ISMD и TPHD

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и TPHD

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and TPHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 7.62% for ISMD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while TPHD is Mid Cap Value Equities. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Inspire and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.52% for TPHD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор