PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.02%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMD показывает доходность 23.82%, а XMMO немного выше – 24.24%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%26.47%

Correlation

The correlation between ISMD and XMMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.76

The correlation between ISMD and XMMO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и XMMO

Секторы
ISMD
XMMO

Промышленность

17.7%
41.1%

Технологии

17.3%
16.7%

Финансовые услуги

15.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.6%

Здравоохранение

9.5%
6.3%

Недвижимость

8.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
0.5%

Сырьевые материалы

5.2%
7.2%

Энергетика

3.3%
7.7%

Коммунальные услуги

3.3%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.6%

Промышленность

ISMD
17.7%
XMMO
41.1%

Технологии

ISMD
17.3%
XMMO
16.7%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
XMMO
6.3%

Недвижимость

ISMD
8.9%
XMMO
6.1%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
XMMO
0.5%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
XMMO
7.2%

Энергетика

ISMD
3.3%
XMMO
7.7%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
XMMO
5.8%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
XMMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPCISMD с SPY
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

ISMD vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.04

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.84

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.58

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

18.73

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.04

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ISMD и XMMO

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-55.37%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.34%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-24.93%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-27.91%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.45%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.04%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и XMMO

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 5.07%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.69%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.51%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.70%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.44%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.26%

+1.48%

Сравнение комиссий ISMD и XMMO

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и XMMO

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and XMMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to ISMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 16.79% vs 8.02% for ISMD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 16.79% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.60% for XMMO.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMMO is Momentum. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.35% for XMMO.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор