Сравнение ISMD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
ISMD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или XMMO.
Основные характеристики
| ISMD | XMMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.58% | 31.98% |
| Дох-ть за 1 год | 17.78% | 44.21% |
| Дох-ть за 3 года | 5.43% | 11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.47% | 16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 19.78% |
| Макс. просадка | -43.58% | -55.37% |
| Текущая просадка | -1.66% | -1.95% |
Корреляция
Корреляция между ISMD и XMMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и XMMO
С начала года, ISMD показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 31.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и XMMO
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISMD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и XMMO
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XMMO в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.23% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 3.33% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.37% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и XMMO
Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и XMMO
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 7.28% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.