Сравнение ISMD с TPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC).
ISMD и TPSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и TPSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и TPSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 4.20% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 3.29%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и TPSC
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.
Доходность на риск
ISMD vs. TPSC — Ранг доходности на риск
ISMD
TPSC
Сравнение ISMD c TPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | TPSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.82 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и TPSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и TPSC
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности TPSC в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и TPSC
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TPSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -41.79% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.05% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -23.63% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.77% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и TPSC
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | TPSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.21% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 11.30% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 20.17% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.99% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 24.69% | -0.84% |