PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS66538H6412
CUSIP66538H641
ЭмитентInspire
Дата выпуска28 февр. 2017 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексInspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 0.57%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Популярные сравнения: ISMD с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.94%
15.73%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF показал доход в -2.90% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.90%6.12%
1 месяц-2.63%-1.08%
6 месяцев12.93%15.73%
1 год11.35%22.34%
5 лет (среднегодовая)7.44%11.82%
10 лет (среднегодовая)N/A10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.91%3.66%4.57%
2023-6.10%-5.96%8.36%12.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISMD составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ISMD, с текущим значением в 4040
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF(ISMD)
Ранг коэф-та Шарпа ISMD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ISMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISMD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ISMD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ISMD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ISMD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ISMD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.65

Коэффициент Шарпа

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
1.89
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire Small/Mid Cap Impact ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.42$0.41$0.39$3.30$0.30$0.25$0.76$0.52

Дивидендный доход

1.25%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%3.33%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.01
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.78%
-3.66%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 6.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.58%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.564
-22.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-10.18%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-8.7%23 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6111 мая 2018 г.73
-8.47%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.78%
3.44%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)