PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US66538H6412

CUSIP

66538H641

Эмитент

Inspire

Дата выпуска

28 февр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISMD составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ISMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ISMD с SPY ISMD с ^GSPC ISMD с XMMO
Популярные сравнения:
ISMD с SPY ISMD с ^GSPC ISMD с XMMO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.33%
12.91%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF показал доход в 16.49% с начала года и 24.99% за последние 12 месяцев.


ISMD

С начала года

16.49%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

16.33%

1 год

24.99%

5 лет (среднегодовая)

10.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISMD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.91%3.66%4.57%-5.91%4.69%-1.97%10.78%-1.65%0.78%-2.53%9.99%16.49%
202310.16%-1.56%-4.59%-2.26%-2.24%8.67%6.50%-5.08%-6.10%-5.96%8.36%12.33%16.74%
2022-7.15%0.92%0.83%-6.99%1.33%-8.19%10.59%-3.61%-9.75%10.60%3.90%-4.23%-13.44%
20215.38%8.16%4.76%1.71%2.46%-0.72%-2.44%1.46%-2.31%3.95%-1.83%6.13%29.38%
2020-4.47%-10.94%-19.26%11.32%5.22%0.53%3.28%3.39%-5.54%1.99%19.75%7.82%7.45%
201912.56%4.60%-2.05%3.78%-8.74%7.52%0.15%-5.15%4.13%1.38%3.30%2.43%24.62%
20182.85%-3.49%0.03%1.65%5.54%1.22%1.62%4.27%-1.97%-11.38%2.57%-12.59%-11.02%
2017-0.60%0.81%-2.83%4.25%-0.11%-1.55%5.99%0.06%2.46%-0.07%8.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISMD среди ETFs на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ISMD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISMD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.322.62
Коэффициент Сортино ISMD, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.973.48
Коэффициент Омега ISMD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.48
Коэффициент Кальмара ISMD, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.823.77
Коэффициент Мартина ISMD, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.2416.74
ISMD
^GSPC

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
2.62
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Inspire Small/Mid Cap Impact ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.48$0.41$0.39$3.30$0.30$0.25$0.76$0.53

Дивидендный доход

1.19%1.17%1.28%9.35%0.99%0.87%3.33%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.41
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.02$0.39
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$3.01$3.30
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.30
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.25
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59$0.76
2017$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.42$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.89%
-0.61%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF показал максимальную просадку в 43.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.58%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.564
-22.54%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-10.18%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-9.13%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4916 окт. 2024 г.54
-8.7%23 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6111 мая 2018 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.58%
2.24%
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab