- ISIN
- US66538H6412
- CUSIP
- 66538H641
- Эмитент
- Inspire
- Дата выпуска
- 28 февр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $318M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции ISMD — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISMD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,444.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) показал доход в 21.54% с начала года и 36.88% за последние 12 месяцев.
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISMD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ISMD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.36% | 0.97% | -4.16% | 11.76% | 5.35% | -0.64% | 21.54% | ||||||
| 2025 | 1.93% | -4.64% | -6.08% | -4.35% | 4.54% | 4.48% | 0.53% | 9.10% | 0.01% | -2.06% | 0.79% | 0.83% | 4.14% |
| 2024 | -3.91% | 3.66% | 4.57% | -5.92% | 4.69% | -1.97% | 10.78% | -1.65% | 0.78% | -2.53% | 9.99% | -7.47% | 9.53% |
| 2023 | 10.16% | -1.56% | -4.59% | -2.26% | -2.24% | 8.67% | 6.50% | -5.08% | -6.10% | -5.96% | 8.36% | 12.33% | 16.74% |
| 2022 | -7.15% | 0.92% | 0.83% | -6.99% | 1.33% | -8.19% | 10.59% | -3.61% | -9.75% | 10.60% | 3.90% | -4.23% | -13.44% |
| 2021 | 5.38% | 8.16% | 4.76% | 1.71% | 2.46% | -0.72% | -2.44% | 1.46% | -2.31% | 3.95% | -1.83% | 6.13% | 29.38% |
Метрики бенчмарка
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF has an annualized alpha of -2.95%, beta of 1.04, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2017.
- This ETF participated in 115.71% of S&P 500 Index downside but only 99.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.95% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.95%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 99.55%
- Участие в снижении
- 115.71%
Комиссия
Комиссия ISMD составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISMD имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISMD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.93 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 13.52 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Inspire Small/Mid Cap Impact ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.47 | $0.46 | $0.41 | $0.39 | $3.30 | $0.30 | $0.25 | $0.31 | $0.54 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF показал максимальную просадку в 44.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Inspire Small/Mid Cap Impact ETF составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.60%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.64%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 9mo 3d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.54%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.18%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.64%март 2026 г. | 1mo 7d | 24d | 2mo 1dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ISMD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -56.78% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.10% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -18.90% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -25.43% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.74% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.97% | +1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISMD
Добавьте Inspire Small/Mid Cap Impact ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISMD