PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMD с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 Index (^GSPC).

ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		5.53%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

ISMD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.97%
С начала года
5.53%
6 месяцев
4.66%
1 год
18.95%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ISMD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.43

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ^GSPC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-56.78%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.10%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-25.43%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.67%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-10.75%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.62%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.29%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

9.55%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.33%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

16.90%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

18.04%

+5.80%