PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISMD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISMD и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ISMD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
74.53%
147.19%
ISMD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISMD:

0.17

^GSPC:

1.05

Коэф-т Сортино

ISMD:

0.38

^GSPC:

1.46

Коэф-т Омега

ISMD:

1.04

^GSPC:

1.19

Коэф-т Кальмара

ISMD:

0.23

^GSPC:

1.62

Коэф-т Мартина

ISMD:

0.67

^GSPC:

6.21

Индекс Язвы

ISMD:

4.77%

^GSPC:

2.21%

Дневная вол-ть

ISMD:

19.09%

^GSPC:

13.14%

Макс. просадка

ISMD:

-43.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ISMD:

-12.96%

^GSPC:

-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


ISMD

С начала года

-5.65%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.10%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

5.84%

1 год

15.04%

5 лет

14.53%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISMD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг риск-скорректированной доходности ISMD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISMD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISMD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.171.05
Коэффициент Сортино ISMD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.381.46
Коэффициент Омега ISMD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.19
Коэффициент Кальмара ISMD, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.231.62
Коэффициент Мартина ISMD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.676.21
ISMD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.17
1.05
ISMD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ISMD и ^GSPC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-12.96%
-4.91%
ISMD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и ^GSPC

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.64%
4.31%
ISMD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab