PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISMD с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISMD и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ISMD с SPMO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

ISMD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISMD:

-0.05

SPMO:

1.22

Коэф-т Сортино

ISMD:

0.06

SPMO:

1.64

Коэф-т Омега

ISMD:

1.01

SPMO:

1.23

Коэф-т Кальмара

ISMD:

-0.06

SPMO:

1.39

Коэф-т Мартина

ISMD:

-0.17

SPMO:

5.03

Индекс Язвы

ISMD:

9.65%

SPMO:

5.58%

Дневная вол-ть

ISMD:

22.78%

SPMO:

25.08%

Макс. просадка

ISMD:

-43.58%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

ISMD:

-15.78%

SPMO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 11.09%.

ISMD

С начала года

-8.71%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-15.54%

1 год

-2.54%

3 года

4.30%

5 лет

11.79%

10 лет

N/A

SPMO

С начала года

11.09%

1 месяц

7.72%

6 месяцев

9.23%

1 год

30.10%

3 года

24.56%

5 лет

21.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий ISMD и SPMO

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISMD и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг риск-скорректированной доходности ISMD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISMD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SPMO

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPMO в 0.48%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.39%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.87%3.33%2.01%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SPMO

Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SPMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SPMO

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...