Сравнение ISMD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
ISMD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISMD или SPMO.
Корреляция
Корреляция между ISMD и SPMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и SPMO
Основные характеристики
ISMD:
-0.22
SPMO:
0.56
ISMD:
-0.16
SPMO:
0.93
ISMD:
0.98
SPMO:
1.13
ISMD:
-0.18
SPMO:
0.68
ISMD:
-0.62
SPMO:
2.67
ISMD:
7.76%
SPMO:
5.13%
ISMD:
21.93%
SPMO:
24.38%
ISMD:
-43.58%
SPMO:
-30.95%
ISMD:
-22.69%
SPMO:
-14.36%
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность -16.20%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -6.93%.
ISMD
-16.20%
-10.19%
-17.51%
-4.97%
13.22%
N/A
SPMO
-6.93%
-6.31%
-5.81%
18.63%
18.95%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и SPMO
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISMD и SPMO
ISMD
SPMO
Сравнение ISMD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и SPMO
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPMO в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.51% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 3.33% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и SPMO
Максимальная просадка ISMD за все время составила -43.58%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и SPMO
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 11.76%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.