Сравнение ISMD с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMD и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и TAAGX
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
ISMD vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
ISMD
TAAGX
Сравнение ISMD c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.66 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.06 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 17.43 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и TAAGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и TAAGX
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и TAAGX
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.13% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -12.13% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -34.47% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.56% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -18.82% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.83% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и TAAGX
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.62% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 16.80% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 24.69% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.94% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 22.02% | +1.83% |