PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISMD и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и TAAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%.


ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Сравнение комиссий ISMD и TAAGX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.


Доходность на риск

ISMD vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISMDTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.01

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.66

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.06

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

17.43

-12.56

ISMD vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISMDTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.23

+0.10

Корреляция

Корреляция между ISMD и TAAGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и TAAGX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и TAAGX

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TAAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISMDTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-62.13%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.13%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.47%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.56%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-18.82%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.83%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и TAAGX

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISMDTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.62%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

16.80%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

24.69%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

22.94%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.02%

+1.83%