Сравнение ISMD с TAAGX
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while TAAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan. Over the past 5 years, ISMD returned 9.96%/yr vs 14.73%/yr for TAAGX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISMD charges 0.57%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и TAAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMD показывает доходность 31.00%, а TAAGX немного выше – 31.55%.
ISMD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 20.12%
- С начала года
- 31.00%
- 1 год
- 40.66%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.13%
TAAGX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 31.55%
- 1 год
- 46.77%
- 3 года*
- 30.56%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 15.82%
- Всё время*
- 6.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.91M | $2.28M | $1.98M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISMD и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 31.00% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.73% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 31.55% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 10.89% |
Correlation
The correlation between ISMD and TAAGX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between ISMD and TAAGX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
ISMD
TAAGX
Сравнение ISMD c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMD | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 11.82 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMD и TAAGX
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и TAAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -62.13% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -14.93% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -29.24% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -34.47% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -7.39% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -18.61% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.83% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и TAAGX
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.22%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 8.51% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 20.42% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 24.43% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 24.05% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 22.57% | +1.05% |
Сравнение комиссий ISMD и TAAGX
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и TAAGX
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TAAGX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.09% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.61% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and TAAGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (8.51%) compared to ISMD (4.22%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs TAAGX's -62.13%.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и TAAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор