Сравнение ISMD с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 100 ETF (BIBL).
ISMD и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 2.43% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и BIBL
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
ISMD vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ISMD
BIBL
Сравнение ISMD c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.78 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.84 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.69 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и BIBL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и BIBL
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и BIBL
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -36.12% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.93% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -30.85% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.96% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.17% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.95% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и BIBL
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.74% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.82% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 12.28% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 20.39% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.44% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 21.15% | +2.70% |