PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.02%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMD показывает доходность 23.82%, а BIBL немного выше – 24.10%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%2.43%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between ISMD and BIBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between ISMD and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и BIBL

Секторы
ISMD
BIBL

Промышленность

17.7%
26.8%

Технологии

17.3%
30.1%

Финансовые услуги

15.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
0.3%

Здравоохранение

9.5%
4.3%

Недвижимость

8.9%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
0.5%

Сырьевые материалы

5.2%
4.2%

Энергетика

3.3%
6.9%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Промышленность

ISMD
17.7%
BIBL
26.8%

Технологии

ISMD
17.3%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
BIBL
4.3%

Недвижимость

ISMD
8.9%
BIBL
14.7%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
BIBL
0.5%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
BIBL
4.2%

Энергетика

ISMD
3.3%
BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
BIBL
3.5%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с ^GSPCISMD с SPY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

ISMD vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.63

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.55

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

19.71

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.63

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ISMD и BIBL

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-36.12%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.94%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-20.60%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-30.85%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.04%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.06%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и BIBL

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.58%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.63%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.46%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

19.59%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.07%

+2.67%

Сравнение комиссий ISMD и BIBL

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и BIBL

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and BIBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to BIBL (4.58%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 8.02% for ISMD. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.93% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор