PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

XJR и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XJR и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJR и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		2.92%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%20.02%

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

XJR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.63%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.24%
1 год
17.71%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с IJRXJR с ESIXXJR с AVUV
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с VTWOHSMV с BBSCHSMV с CALF

Сравнение комиссий XJR и HSMV

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

XJR vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.19

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.37

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.28

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.03

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между XJR и HSMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и HSMV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.11%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок XJR и HSMV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

XJRHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-19.16%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.57%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-19.16%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.13%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.71%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.91%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и HSMV

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJRHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.58%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

7.14%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

13.62%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

15.01%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

16.18%

+5.69%