PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с HSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 3.79%/yr for HSMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности XJR и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.62%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%20.02%

Correlation

The correlation between XJR and HSMV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.88

The correlation between XJR and HSMV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XJR и HSMV

Секторы
XJR
HSMV

Финансовые услуги

18.2%
16.6%

Технологии

16.8%
1.7%

Промышленность

15.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.8%

Здравоохранение

10.7%
4.9%

Недвижимость

7.6%
23.8%

Энергетика

4.7%
2.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
11.9%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
HSMV
16.6%

Технологии

XJR
16.8%
HSMV
1.7%

Промышленность

XJR
15.5%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
HSMV
7.8%

Здравоохранение

XJR
10.7%
HSMV
4.9%

Недвижимость

XJR
7.6%
HSMV
23.8%

Энергетика

XJR
4.7%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
HSMV
5.4%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
HSMV
7.9%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
HSMV
2.3%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
HSMV
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC

Доходность на риск

XJR vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.51

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.83

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.68

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

2.03

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.51

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок XJR и HSMV

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-19.16%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.83%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-15.45%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-19.16%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.89%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-5.62%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и HSMV

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.83%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

7.27%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

10.37%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

15.00%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.05%

+5.68%

Сравнение комиссий XJR и HSMV

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и HSMV

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HSMV в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XJR and HSMV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, XJR leads with 5.68% vs 3.79% for HSMV. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJR has performed better with a 5.68% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.98% for XJR.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.80% for HSMV.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор