PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 8.61%/yr for FYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности XJR и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%39.06%

Correlation

The correlation between XJR and FYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between XJR and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и FYX

Секторы
XJR
FYX

Финансовые услуги

18.2%
17.5%

Технологии

16.8%
10.9%

Промышленность

15.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.7%

Здравоохранение

10.7%
14.3%

Недвижимость

7.6%
8.4%

Энергетика

4.7%
6.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
FYX
17.5%

Технологии

XJR
16.8%
FYX
10.9%

Промышленность

XJR
15.5%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
FYX
11.7%

Здравоохранение

XJR
10.7%
FYX
14.3%

Недвижимость

XJR
7.6%
FYX
8.4%

Энергетика

XJR
4.7%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
FYX
5.7%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

XJR vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.58

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.64

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

6.24

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

20.12

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.58

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XJR и FYX

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-61.80%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-7.56%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.91%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-27.91%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-10.88%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.34%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и FYX

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.74% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.13%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

18.29%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.97%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

24.21%

-2.48%

Сравнение комиссий XJR и FYX

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и FYX

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XJR and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to XJR (4.74%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.61% vs 5.68% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.61% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

XJR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.68% for FYX.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор