Сравнение XJR с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
XJR и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XJR и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJR и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 3.26% | 4.73% | 9.59% | 16.39% | -17.30% | 24.96% | 35.61% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.93% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 39.06% |
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.93%.
XJR
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и FYX
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
XJR vs. FYX — Ранг доходности на риск
XJR
FYX
Сравнение XJR c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJR | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.08 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.47 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.11 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJR | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.43 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между XJR и FYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и FYX
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.10% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и FYX
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJR | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -61.80% | +34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.67% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -27.91% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -3.10% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -10.97% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.39% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и FYX
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.38% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJR | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.42% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 22.78% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 22.03% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 24.20% | -2.34% |