PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJR charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности XJR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%16.65%

Correlation

The correlation between XJR and DGRO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between XJR and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и DGRO

Секторы
XJR
DGRO

Финансовые услуги

18.2%
21.2%

Технологии

16.8%
19.4%

Промышленность

15.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.5%
5.7%

Здравоохранение

10.7%
16.4%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%
5.6%

Сырьевые материалы

4.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.0%
6.9%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
DGRO
21.2%

Технологии

XJR
16.8%
DGRO
19.4%

Промышленность

XJR
15.5%
DGRO
10.8%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

XJR
10.7%
DGRO
16.4%

Недвижимость

XJR
7.6%
DGRO

-

Энергетика

XJR
4.7%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

XJR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.53

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.68

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.71

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

14.33

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.53

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XJR и DGRO

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-35.10%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-6.47%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-14.03%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-19.31%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-3.44%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.67%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и DGRO

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.24%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

6.94%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

9.49%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

13.82%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.62%

+5.11%

Сравнение комиссий XJR и DGRO

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и DGRO

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XJR has higher volatility (4.74%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs 5.68% for XJR. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.98% for XJR.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор