PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 13.07%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XHB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.07% против 35.15% соответственно.

XHB

1 день
1.73%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
-3.74%
С начала года
7.94%
1 год
10.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
10.20%
10 лет*
13.07%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		7.94%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between XHB and SMH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between XHB and SMH has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHB и SMH

Секторы
XHB
SMH

Потребительский циклический сектор

61.8%

-

Промышленность

20.3%

-

Сырьевые материалы

14.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
61.8%
SMH

-

Промышленность

XHB
20.3%
SMH

-

Сырьевые материалы

XHB
14.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

XHB
3.5%
SMH

-

Недвижимость

XHB
1.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

XHB

-

SMH

-

Энергетика

XHB

-

SMH

-

Финансовые услуги

XHB

-

SMH

-

Здравоохранение

XHB

-

SMH

-

Технологии

XHB

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

XHB

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

XHB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.65

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.97

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

6.54

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

20.41

-19.44

XHB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и SMH

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-84.96%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-14.95%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-35.74%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-45.30%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-45.30%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-14.95%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.51%

-40.93%

+13.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

4.78%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и SMH

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 9.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

17.01%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

31.61%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.47%

36.97%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.98%

36.21%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

33.16%

-5.62%

Сравнение комиссий XHB и SMH

И XHB, и SMH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и SMH

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and SMH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to XHB (9.39%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 35.15% vs 13.07% for XHB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 35.15% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB and SMH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHB has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.19% for SMH.

XHB is categorized as Building & Construction, while SMH is Semiconductors. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор