PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с NAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и NAIL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XHB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.31%
34.69%
XHB
NAIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

NAIL:

-0.64

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

NAIL:

-0.71

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

NAIL:

0.92

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

NAIL:

-0.72

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

NAIL:

-1.43

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

NAIL:

37.64%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

NAIL:

84.71%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

NAIL:

-93.75%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

NAIL:

-70.38%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -38.24%.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

NAIL

С начала года

-38.24%

1 месяц

-21.51%

6 месяцев

-62.40%

1 год

-53.29%

5 лет

30.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и NAIL

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.


График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAIL: 0.99%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и NAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
NAIL: -0.64
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
NAIL: -0.71
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
NAIL: 0.92
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
NAIL: -0.72
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
NAIL: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.64
XHB
NAIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и NAIL

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NAIL в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
1.56%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и NAIL

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и NAIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-70.38%
XHB
NAIL

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и NAIL

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 14.23%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 39.34%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
39.34%
XHB
NAIL