PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с NAIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 13.70%/yr vs 6.00%/yr for NAIL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XHB charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности XHB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 13.70% против 6.00% соответственно.

XHB

1 день
-0.85%
1 месяц
8.35%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.77%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.70%

NAIL

1 день
-0.37%
1 месяц
19.42%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-15.45%
1 год
-16.71%
3 года*
-13.68%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.40%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-12.96%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between XHB and NAIL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.92

The correlation between XHB and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHB и NAIL

Секторы
XHB
NAIL

Потребительский циклический сектор

60.5%
71.3%

Промышленность

38.4%
19.5%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
60.5%
NAIL
71.3%

Промышленность

XHB
38.4%
NAIL
19.5%

Недвижимость

XHB
1.1%
NAIL
0.5%

Сырьевые материалы

XHB

-

NAIL
8.7%

Коммуникационные услуги

XHB

-

NAIL

-

Потребительский защитный сектор

XHB

-

NAIL

-

Энергетика

XHB

-

NAIL

-

Финансовые услуги

XHB

-

NAIL

-

Здравоохранение

XHB

-

NAIL

-

Технологии

XHB

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

XHB

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с FDEGX

Доходность на риск

XHB vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.19

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.36

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.25

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-0.42

+1.53

XHB vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и NAIL

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-93.75%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-67.85%

+46.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-82.09%

+51.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-84.40%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-93.75%

+44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-75.13%

+62.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-43.93%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

40.23%

-29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и NAIL

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.60%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

24.70%

-16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

63.33%

-42.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

88.92%

-60.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

87.48%

-59.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

89.45%

-61.96%

Сравнение комиссий XHB и NAIL

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и NAIL

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности NAIL в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.91%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XHB and NAIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NAIL has higher volatility (24.70%) compared to XHB (8.60%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, XHB leads with 13.70% vs 6.00% for NAIL. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 13.70% return vs 6.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.60% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while NAIL is Leveraged Equities. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.99% for NAIL.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор