PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHB с NAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

XHB и NAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHB и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHB и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-3.49%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 12.23% против 4.24% соответственно.

XHB

1 день
0.50%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-10.78%
1 год
2.71%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.23%

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с VOOXHB с DRN
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPYNAIL с FDEGX

Сравнение комиссий XHB и NAIL

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NAIL в 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

XHB vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBNAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

-0.42

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

-0.13

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.59

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

-1.21

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.42

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.16

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.00

+0.16

Корреляция

Корреляция между XHB и NAIL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и NAIL

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности NAIL в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.65%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и NAIL

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и NAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

XHBNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-93.75%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-63.82%

+42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-84.40%

+44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-93.75%

+44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-77.88%

+57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-43.27%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

31.44%

-22.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и NAIL

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHBNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

24.46%

-16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

57.44%

-39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

90.64%

-61.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

86.63%

-59.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

88.61%

-61.43%