PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHB с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и PAVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности XHB и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
209.21%
191.71%
XHB
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

0.53

PAVE:

1.16

Коэф-т Сортино

XHB:

0.93

PAVE:

1.73

Коэф-т Омега

XHB:

1.11

PAVE:

1.21

Коэф-т Кальмара

XHB:

0.80

PAVE:

1.94

Коэф-т Мартина

XHB:

2.40

PAVE:

5.84

Индекс Язвы

XHB:

5.51%

PAVE:

3.76%

Дневная вол-ть

XHB:

24.79%

PAVE:

18.96%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

XHB:

-15.57%

PAVE:

-10.60%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.47%.


XHB

С начала года

11.25%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

3.26%

1 год

11.32%

5 лет

19.49%

10 лет

13.14%

PAVE

С начала года

19.47%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

10.02%

1 год

20.50%

5 лет

18.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и PAVE

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHB c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.16
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.931.73
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.21
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.801.94
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.405.84
XHB
PAVE

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.16
XHB
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PAVE

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PAVE в 0.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.42%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%0.29%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.57%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и PAVE

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.57%
-10.60%
XHB
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PAVE

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18%
5.32%
XHB
PAVE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab