Сравнение XHB с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
XHB и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHB и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHB и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 21.50% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и PAVE
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
XHB vs. PAVE — Ранг доходности на риск
XHB
PAVE
Сравнение XHB c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.67 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.37 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.05 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 11.19 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.67 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XHB и PAVE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и PAVE
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и PAVE
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHB | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -44.08% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -12.56% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -26.23% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -7.12% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -6.30% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 3.42% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и PAVE
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHB | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.82% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 14.05% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 22.45% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 21.43% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 24.41% | +2.77% |