PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и PAVE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.43%
170.41%
XHB
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

PAVE:

0.03

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

PAVE:

0.22

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

PAVE:

1.03

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

PAVE:

0.03

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

PAVE:

0.08

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

PAVE:

8.95%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

PAVE:

24.67%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

PAVE:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью -6.09%.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

PAVE

С начала года

-6.09%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-7.60%

1 год

0.08%

5 лет

23.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и PAVE

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
PAVE: 0.03
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
PAVE: 0.22
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
PAVE: 1.03
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
PAVE: 0.03
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
PAVE: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.03
XHB
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PAVE

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и PAVE

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-17.13%
XHB
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PAVE

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 14.23% и 14.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.69%
XHB
PAVE