PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

SMH и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMH и SMHX

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%0.98%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с XLKSMH с SOXQ
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOPSMHX с SOXY

Сравнение комиссий SMH и SMHX

И SMH, и SMHX имеют комиссию равную 0.35%.

SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

SMH vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.55

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.19

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

3.56

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

9.59

+9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMH vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.55

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.49

Корреляция

Корреляция между SMH и SMHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SMHX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и SMHX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMHSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-38.53%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-17.51%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-10.19%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.35%

-7.94%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

6.50%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SMHX

VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 11.74% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMHSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

11.28%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

24.45%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.88%

39.40%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

39.80%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

39.80%

-7.51%