PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с SMHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds from VanEck - SMH tracks the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index while SMHX tracks the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 132.14% vs 101.77% for SMHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMH и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 76.85%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью 62.79%.

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%

SMHX

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.09%
С начала года
62.79%
6 месяцев
59.69%
1 год
101.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и SMHX

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%-0.72%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		62.79%30.00%15.56%

Correlation

The correlation between SMH and SMHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.93

The correlation between SMH and SMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и SMHX

Секторы
SMH
SMHX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
SMHX
100.0%

Сырьевые материалы

SMH

-

SMHX

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

SMH

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

SMH

-

SMHX

-

Энергетика

SMH

-

SMHX

-

Финансовые услуги

SMH

-

SMHX

-

Здравоохранение

SMH

-

SMHX

-

Промышленность

SMH

-

SMHX

-

Недвижимость

SMH

-

SMHX

-

Коммунальные услуги

SMH

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с XLKSMH с SOXQ
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с VGTSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

SMH vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
2.80

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.13

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.90

6.00

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.08

15.99

+16.10

SMH vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и SMHX

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-38.53%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-17.06%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-8.77%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.00%

-7.35%

-33.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

6.39%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и SMHX

VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеют волатильность 18.79% и 19.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.79%

19.46%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.21%

29.69%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

36.58%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

41.40%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

41.40%

-8.43%

Сравнение комиссий SMH и SMHX

И SMH, и SMHX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и SMHX

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SMH and SMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMHX has higher volatility (19.46%) compared to SMH (18.79%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMH leads with 132.14% vs 101.77% for SMHX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 18.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 132.14% return vs 101.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH and SMHX have the same expense ratio: 0.35% per year.

SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for SMHX.

SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор