PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XHB с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и AIRR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
248.67%
306.33%
XHB
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

0.53

AIRR:

1.57

Коэф-т Сортино

XHB:

0.93

AIRR:

2.20

Коэф-т Омега

XHB:

1.11

AIRR:

1.27

Коэф-т Кальмара

XHB:

0.80

AIRR:

3.74

Коэф-т Мартина

XHB:

2.40

AIRR:

8.75

Индекс Язвы

XHB:

5.51%

AIRR:

4.30%

Дневная вол-ть

XHB:

24.79%

AIRR:

23.99%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

XHB:

-15.57%

AIRR:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.06%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 13.14% против 15.86% соответственно.


XHB

С начала года

11.25%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

3.26%

1 год

11.32%

5 лет

19.49%

10 лет

13.14%

AIRR

С начала года

35.06%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

13.21%

1 год

35.80%

5 лет

21.90%

10 лет

15.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и AIRR

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.57
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.932.20
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.27
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.803.74
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.408.75
XHB
AIRR

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.57
XHB
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и AIRR

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности AIRR в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.42%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%0.29%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и AIRR

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.57%
-9.37%
XHB
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и AIRR

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18%
6.15%
XHB
AIRR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab