Сравнение XHB с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
XHB и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или AIRR.
Основные характеристики
| XHB | AIRR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.09% | 26.57% |
| Дох-ть за 1 год | 42.37% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 15.59% | 19.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.93% | 24.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.04% | 14.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 23.85% |
| Макс. просадка | -81.61% | -42.37% |
| Текущая просадка | -1.53% | -2.05% |
Корреляция
Корреляция между XHB и AIRR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHB и AIRR
С начала года, XHB показывает доходность 23.09%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 26.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XHB имеют среднегодовую доходность 15.04%, а акции AIRR немного отстают с 14.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и AIRR
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и AIRR
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AIRR в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и AIRR
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и AIRR
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.