PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и AIRR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.46%
262.94%
XHB
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

AIRR:

0.29

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

AIRR:

0.62

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

AIRR:

1.08

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

AIRR:

0.30

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

AIRR:

0.84

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

AIRR:

9.84%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

AIRR:

28.84%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

AIRR:

-19.05%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.24% против 14.42% соответственно.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

7.43%

5 лет

26.81%

10 лет

14.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и AIRR

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
AIRR: 0.29
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
AIRR: 0.62
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
AIRR: 1.08
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
AIRR: 0.30
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
AIRR: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.29
XHB
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и AIRR

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AIRR в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок XHB и AIRR

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-19.05%
XHB
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и AIRR

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 14.23%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
15.60%
XHB
AIRR