PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с PKB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и PKB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.98%
334.34%
XHB
PKB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

PKB:

-0.04

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

PKB:

0.15

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

PKB:

1.02

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

PKB:

-0.04

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

PKB:

-0.09

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

PKB:

11.80%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

PKB:

28.37%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

PKB:

-65.21%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

PKB:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 11.24% против 11.82% соответственно.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-9.08%

5 лет

23.26%

10 лет

11.24%

PKB

С начала года

-8.76%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-1.87%

5 лет

23.87%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и PKB

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.


График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PKB: 0.60%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и PKB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PKB
Ранг риск-скорректированной доходности PKB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
PKB: -0.04
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
PKB: 0.15
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
PKB: 1.02
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
PKB: -0.04
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
PKB: -0.09

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.04
XHB
PKB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PKB

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PKB в 0.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.22%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%

Просадки

Сравнение просадок XHB и PKB

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PKB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-21.79%
XHB
PKB

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PKB

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеют волатильность 14.23% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
14.63%
XHB
PKB