PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с PKB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с PKB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and PKB (Invesco Dynamic Building & Construction ETF) are both Building & Construction funds - XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index while PKB tracks the Dynamic Building & Construction Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 13.70%/yr vs 16.10%/yr for PKB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XHB charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PKB.

Доходность

Сравнение доходности XHB и PKB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у PKB с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям PKB по среднегодовой доходности: 13.70% против 16.10% соответственно.

XHB

1 день
-0.85%
1 месяц
8.35%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.77%
3 года*
12.86%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.70%

PKB

1 день
-2.11%
1 месяц
8.05%
С начала года
17.81%
6 месяцев
14.66%
1 год
39.31%
3 года*
28.16%
5 лет*
17.59%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и PKB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		5.40%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		17.81%22.47%20.24%55.29%-24.88%32.96%24.49%40.15%-31.11%24.67%

Correlation

The correlation between XHB and PKB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.85

The correlation between XHB and PKB shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и PKB

Секторы
XHB
PKB

Потребительский циклический сектор

60.5%
19.7%

Промышленность

38.4%
40.7%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

37.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.5%
PKB
19.7%

Промышленность

XHB
38.4%
PKB
40.7%

Недвижимость

XHB
1.1%
PKB

-

Сырьевые материалы

XHB

-

PKB
37.0%

Коммуникационные услуги

XHB

-

PKB

-

Потребительский защитный сектор

XHB

-

PKB

-

Энергетика

XHB

-

PKB
2.5%

Финансовые услуги

XHB

-

PKB
0.1%

Здравоохранение

XHB

-

PKB

-

Технологии

XHB

-

PKB

-

Коммунальные услуги

XHB

-

PKB
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO
Часто сравнивают с PKB:
PKB с ITBPKB с RSPNPKB с SDCIPKB с QQQPKB с VOOPKB с AIQPKB с VNQ

Доходность на риск

XHB vs. PKB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PKB
Ранг доходности на риск PKB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c PKB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBPKBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.65

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.37

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.56

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

8.11

-7.00

XHB vs. PKB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PKB равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PKB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и PKB

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PKB в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PKB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBPKBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-65.21%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-15.41%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-29.75%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-34.85%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-52.29%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-2.11%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-15.74%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

4.86%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PKB

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB) имеют волатильность 8.60% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBPKBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

8.35%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

18.71%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

23.96%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

25.82%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

27.31%

+0.18%

Сравнение комиссий XHB и PKB

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKB в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PKB

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности PKB в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF		0.18%0.14%0.23%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and PKB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.60%) compared to PKB (8.35%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs PKB's -65.21%.

On 10-year performance, PKB leads with 16.10% vs 13.70% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PKB has been the lower-risk option at 8.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PKB has performed better with a 16.10% return vs 13.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PKB.

XHB has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.18% for PKB.

XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while PKB tracks Dynamic Building & Construction Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.60% for PKB.

PKB currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и PKB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор