PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и DRN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
775.90%
586.10%
XHB
DRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

DRN:

0.39

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

DRN:

0.88

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

DRN:

1.11

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

DRN:

0.28

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

DRN:

1.18

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

DRN:

17.90%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

DRN:

54.67%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

DRN:

-70.30%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 11.11% против -5.68% соответственно.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-7.97%

5 лет

24.52%

10 лет

11.11%

DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.97%

5 лет

4.16%

10 лет

-5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и DRN

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и DRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
DRN: 0.39
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
DRN: 0.88
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
DRN: 1.11
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
DRN: 0.28
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
DRN: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
0.39
XHB
DRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и DRN

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DRN в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.69%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и DRN

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-70.30%
XHB
DRN

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и DRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 14.23%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 30.13%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
30.13%
XHB
DRN