Сравнение XHB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
XHB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHB и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHB и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 12.23% против -6.42% соответственно.
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и DRN
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
XHB vs. DRN — Ранг доходности на риск
XHB
DRN
Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.29 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | -0.10 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.43 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.13 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.19 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XHB и DRN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и DRN
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DRN в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и DRN
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -86.32% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -32.57% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -80.58% | +41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -86.32% | +36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -70.82% | +50.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -34.77% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 12.25% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и DRN
Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.28%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHB | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 13.99% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 28.59% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 48.51% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 56.62% | -29.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 60.61% | -33.43% |