Сравнение XHB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
XHB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или DRN.
Корреляция
Корреляция между XHB и DRN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHB и DRN
Основные характеристики
XHB:
0.53
DRN:
-0.03
XHB:
0.93
DRN:
0.29
XHB:
1.11
DRN:
1.04
XHB:
0.80
DRN:
-0.02
XHB:
2.40
DRN:
-0.11
XHB:
5.51%
DRN:
15.95%
XHB:
24.79%
DRN:
48.94%
XHB:
-81.61%
DRN:
-86.32%
XHB:
-15.57%
DRN:
-68.45%
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DRN с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 13.14% против -5.17% соответственно.
XHB
11.25%
-10.11%
3.26%
11.32%
19.49%
13.14%
DRN
-6.96%
-19.08%
13.46%
-3.79%
-16.88%
-5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и DRN
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и DRN
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DRN в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.42% | 0.77% | 1.06% | 0.50% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.71% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.82% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и DRN
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и DRN
Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.18%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.