PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.71%/yr vs -5.09%/yr for DRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности XHB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 12.71% против -5.09% соответственно.

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between XHB and DRN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2009 г.

0.59

The correlation between XHB and DRN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHB и DRN

Секторы
XHB
DRN

Потребительский циклический сектор

60.8%

-

Промышленность

38.1%

-

Недвижимость

1.1%
19.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
DRN

-

Промышленность

XHB
38.1%
DRN

-

Недвижимость

XHB
1.1%
DRN
19.6%

Сырьевые материалы

XHB

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

XHB

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

XHB

-

DRN

-

Энергетика

XHB

-

DRN

-

Финансовые услуги

XHB

-

DRN

-

Здравоохранение

XHB

-

DRN

-

Технологии

XHB

-

DRN

-

Коммунальные услуги

XHB

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с VOO
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECLDRN с SPY

Доходность на риск

XHB vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
0.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.53

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

0.32

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

0.72

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XHB и DRN

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-86.32%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-24.28%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-48.26%

+17.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-80.58%

+41.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-86.32%

+36.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-65.93%

+49.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-35.07%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

10.91%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и DRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.43%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

11.13%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

28.89%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

40.04%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

56.65%

-29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

60.61%

-33.19%

Сравнение комиссий XHB и DRN

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и DRN

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and DRN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to XHB (8.43%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.71% vs -5.09% for DRN. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.71% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.62% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while DRN is REIT. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.99% for DRN.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор