PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XHB с DRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHB с DRN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).

XHB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или DRN.

Корреляция

Корреляция между XHB и DRN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XHB и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.18

DRN:

0.24

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.08

DRN:

0.81

Коэф-т Омега

XHB:

0.99

DRN:

1.10

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.18

DRN:

0.24

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.40

DRN:

0.94

Индекс Язвы

XHB:

13.46%

DRN:

19.32%

Дневная вол-ть

XHB:

28.55%

DRN:

54.05%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

DRN:

-86.32%

Текущая просадка

XHB:

-19.24%

DRN:

-67.31%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 11.71% против -4.03% соответственно.

XHB

С начала года

-3.14%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-5.16%

5 лет

22.01%

10 лет

11.71%

DRN

С начала года

1.74%

1 месяц

10.31%

6 месяцев

-13.37%

1 год

13.21%

5 лет

6.78%

10 лет

-4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XHB и DRN

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и DRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и DRN

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DRN в 2.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.76%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XHB и DRN

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и DRN

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.25%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...