Сравнение XHB с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
XHB и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или DRN.
Основные характеристики
| XHB | DRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 18.29% |
| Дох-ть за 1 год | 38.51% | 47.40% |
| Дох-ть за 3 года | 14.36% | -19.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.60% | -13.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.64% | -0.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 25.63% | 54.99% |
| Макс. просадка | -81.61% | -86.32% |
| Текущая просадка | -5.87% | -59.88% |
Корреляция
Корреляция между XHB и DRN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHB и DRN
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHB показывает доходность 17.67%, а DRN немного выше – 18.29%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 14.64% против -0.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и DRN
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и DRN
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DRN в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.62% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.04% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и DRN
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и DRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и DRN
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеют волатильность 7.76% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.