PortfoliosLab logo
Сравнение XHB с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHB и ITB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XHB и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.59%
108.05%
XHB
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHB:

-0.32

ITB:

-0.46

Коэф-т Сортино

XHB:

-0.28

ITB:

-0.51

Коэф-т Омега

XHB:

0.97

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

XHB:

-0.29

ITB:

-0.39

Коэф-т Мартина

XHB:

-0.73

ITB:

-0.90

Индекс Язвы

XHB:

12.30%

ITB:

14.57%

Дневная вол-ть

XHB:

28.22%

ITB:

28.34%

Макс. просадка

XHB:

-81.61%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

XHB:

-25.07%

ITB:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 11.11% против 13.73% соответственно.


XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-7.97%

5 лет

24.52%

10 лет

11.11%

ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-11.74%

5 лет

23.98%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHB и ITB

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHB и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHB c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHB: -0.32
ITB: -0.46
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHB: -0.28
ITB: -0.51
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHB: 0.97
ITB: 0.94
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHB: -0.29
ITB: -0.39
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHB: -0.73
ITB: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.46
XHB
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и ITB

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок XHB и ITB

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.07%
-28.88%
XHB
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и ITB

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
13.00%
XHB
ITB