PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both Building & Construction funds - XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index while ITB tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.79%/yr vs 13.75%/yr for ITB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XHB charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности XHB и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.75% соответственно.

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between XHB and ITB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.95

The correlation between XHB and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XHB и ITB

Секторы
XHB
ITB

Потребительский циклический сектор

60.8%
71.8%

Промышленность

38.1%
19.1%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
ITB
71.8%

Промышленность

XHB
38.1%
ITB
19.1%

Недвижимость

XHB
1.1%
ITB
0.5%

Сырьевые материалы

XHB

-

ITB
8.6%

Коммуникационные услуги

XHB

-

ITB

-

Потребительский защитный сектор

XHB

-

ITB

-

Энергетика

XHB

-

ITB

-

Финансовые услуги

XHB

-

ITB

-

Здравоохранение

XHB

-

ITB

-

Технологии

XHB

-

ITB

-

Коммунальные услуги

XHB

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO
Часто сравнивают с ITB:
ITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGTITB с DRN

Доходность на риск

XHB vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.10

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.39

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.11

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

0.22

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.23

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XHB и ITB

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-86.53%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-26.04%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-33.35%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-40.55%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-52.10%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-26.35%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-37.10%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

13.15%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и ITB

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 8.36% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

20.45%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

29.44%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

29.19%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

29.99%

-2.58%

Сравнение комиссий XHB и ITB

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и ITB

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XHB and ITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to ITB (8.06%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.75% vs 12.79% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.75% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

ITB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.61% for XHB.

XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.42% for ITB.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор