Сравнение XHB с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
XHB и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHB и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHB и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.64% соответственно.
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и ITB
XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
XHB vs. ITB — Ранг доходности на риск
XHB
ITB
Сравнение XHB c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.13 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.31 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XHB и ITB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и ITB
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и ITB
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -86.53% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -24.45% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -40.55% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -52.10% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -28.21% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -37.20% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 10.53% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и ITB
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 8.28% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHB | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.02% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 19.22% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 30.43% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 29.07% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 29.81% | -2.63% |