PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с PILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с PILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while PILL is a Leveraged Equities fund tracking the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XHB returned 8.17%/yr vs -10.52%/yr for PILL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for PILL.

Доходность

Сравнение доходности XHB и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -1.69%.

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и PILL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%8.14%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%75.14%-7.26%-12.06%-43.16%-37.33%0.28%19.26%-21.15%16.39%

Correlation

The correlation between XHB and PILL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г.

0.52

The correlation between XHB and PILL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и PILL

Секторы
XHB
PILL

Потребительский циклический сектор

60.8%

-

Промышленность

38.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
PILL

-

Промышленность

XHB
38.1%
PILL

-

Недвижимость

XHB
1.1%
PILL

-

Сырьевые материалы

XHB

-

PILL

-

Коммуникационные услуги

XHB

-

PILL

-

Потребительский защитный сектор

XHB

-

PILL

-

Энергетика

XHB

-

PILL

-

Финансовые услуги

XHB

-

PILL

-

Здравоохранение

XHB

-

PILL
100.0%

Технологии

XHB

-

PILL

-

Коммунальные услуги

XHB

-

PILL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с BNKUPILL с KUREPILL с IHEPILL с QLDPILL с SPXLPILL с VOO

Доходность на риск

XHB vs. PILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBPILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.99

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.51

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.74

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

12.24

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. PILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PILL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBPILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.99

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.11

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XHB и PILL

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBPILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-88.76%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-33.21%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-60.43%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-83.38%

+43.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-66.31%

+50.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-58.54%

+30.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

10.12%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PILL

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.36%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBPILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

22.02%

-13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

48.70%

-28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

62.21%

-34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

60.53%

-32.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

63.83%

-36.42%

Сравнение комиссий XHB и PILL

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PILL

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PILL в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and PILL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to XHB (8.36%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs PILL's -88.76%.

On 5-year performance, XHB leads with 8.17% vs -10.52% for PILL. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XHB has performed better with a 8.17% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.61% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while PILL is Leveraged Equities. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.98% for PILL.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и PILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор