PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XHB с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с PDBC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. XHB is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.82%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XHB charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности XHB и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.61% соответственно.

XHB

1 день
1.16%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
8.01%
1 год
4.01%
3 года*
10.53%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.82%
Всё время*
5.40%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
$121.86M$152.61M$122.20M

XHB

SPDR S&P Homebuilders ETF
$259.83M$248.62M$289.06M

Сравнение доходности по годам XHB и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		8.01%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between XHB and PDBC is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.04

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between XHB and PDBC shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

XHB vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XHB c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XHBPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.81

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.42

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.16

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.07

-6.71

XHB vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XHB и PDBC

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-49.52%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-16.55%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-16.55%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-27.63%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-40.73%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.56%

-10.21%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

-23.02%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

5.05%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и PDBC

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

7.58%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

16.65%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

19.73%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.06%

19.28%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

17.85%

+9.77%

Сравнение комиссий XHB и PDBC

XHB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и PDBC

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.59%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and PDBC have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.69%) compared to PDBC (7.58%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs PDBC's -49.52%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.82% vs 8.61% for PDBC. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.82% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.59% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор