Сравнение XHB с LGIH
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 12.79%/yr vs 5.89%/yr for LGIH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XHB и LGIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у LGIH с доходностью 17.81%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции LGIH по среднегодовой доходности: 12.79% против 5.89% соответственно.
XHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.79%
LGIH
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -24.85%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам XHB и LGIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 1.87% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 17.81% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
Correlation
The correlation between XHB and LGIH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between XHB and LGIH shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB vs. LGIH — Ранг доходности на риск
XHB
LGIH
Сравнение XHB c LGIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и LGI Homes, Inc. (LGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHB | LGIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.03 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHB | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.45 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XHB и LGIH
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, примерно равная максимальной просадке LGIH в -81.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и LGIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -81.33% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -49.25% | +27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.53% | -75.68% | +45.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -80.50% | +41.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -81.33% | +31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -72.40% | +56.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.60% | -28.02% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.32% | 26.40% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и LGIH
Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 8.36%, в то время как у LGI Homes, Inc. (LGIH) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB | LGIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 18.20% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 42.11% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 60.67% | -32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.64% | 49.14% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 50.51% | -23.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и LGIH
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как LGIH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.61% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHB and LGIH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGIH has higher volatility (18.20%) compared to XHB (8.36%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs LGIH's -81.33%.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHB и LGIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор