PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с ATHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с ATHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LGIH (LGI Homes, Inc.) and ATHM (Autohome Inc.) are both stocks. LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ATHM operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LGIH returned 7.40%/yr vs 0.63%/yr for ATHM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и ATHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Autohome Inc. (ATHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у ATHM с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции ATHM по среднегодовой доходности: 7.40% против 0.63% соответственно.

LGIH

1 день
9.60%
1 месяц
33.25%
С начала года
43.02%
6 месяцев
43.02%
1 год
20.99%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-16.75%
10 лет*
7.40%

ATHM

1 день
3.97%
1 месяц
15.13%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-14.33%
1 год
-21.21%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-18.10%
10 лет*
0.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGIH и ATHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		43.02%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
ATHM
Autohome Inc.		-14.20%-7.61%-1.25%-2.48%5.77%-70.20%25.88%2.28%22.26%155.81%

Correlation

The correlation between LGIH and ATHM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2013 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.43B

ATHM:

$554.58M

EPS

LGIH:

$3.04

ATHM:

CN¥5.70

Коэффициент P/E

LGIH:

20.18

ATHM:

22.74

Коэффициент P/S

LGIH:

1.05

ATHM:

2.10

Коэффициент P/B

LGIH:

0.68

ATHM:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.35B

ATHM:

CN¥5.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$279.83M

ATHM:

CN¥4.32B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$95.64M

ATHM:

CN¥483.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Autohome Inc.

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с XHB
Часто сравнивают с ATHM:
ATHM с BIDU

Доходность на риск

LGIH vs. ATHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ATHM
Ранг доходности на риск ATHM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATHM: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATHM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATHM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATHM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATHM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c ATHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Autohome Inc. (ATHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGIHATHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.70

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.87

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.52

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.92

+1.71

LGIH vs. ATHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа ATHM равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и ATHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGIH и ATHM

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, примерно равная максимальной просадке ATHM в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и ATHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIHATHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-85.09%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-41.04%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-46.42%

-29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-68.92%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-85.09%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.49%

-82.62%

+16.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-47.95%

+19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.73%

22.99%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и ATHM

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Autohome Inc. (ATHM) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIHATHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

14.21%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.27%

25.24%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.49%

30.70%

+30.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.47%

46.41%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.72%

46.76%

+3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и ATHM

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATHM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATHM
Autohome Inc.		9.37%8.04%6.63%6.17%1.73%2.95%0.77%0.00%0.97%
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и ATHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Autohome Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
1.05B
(LGIH) Общая выручка
(ATHM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LGIH значения в USD, ATHM значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

LGIH and ATHM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGIH has higher volatility (18.19%) compared to ATHM (14.21%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs ATHM's -85.09%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGIH и ATHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор