Сравнение LGIH с ATHM
LGIH (LGI Homes, Inc.) and ATHM (Autohome Inc.) are both stocks. LGIH operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ATHM operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LGIH returned 5.41%/yr vs -0.65%/yr for ATHM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и ATHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у ATHM с доходностью -18.33%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции ATHM по среднегодовой доходности: 5.41% против -0.65% соответственно.
LGIH
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- -12.63%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- -26.99%
- 5 лет*
- -22.84%
- 10 лет*
- 5.41%
ATHM
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -18.33%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -10.39%
- 5 лет*
- -21.00%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам LGIH и ATHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 10.13% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
ATHM Autohome Inc. | -18.33% | -7.61% | -1.25% | -2.48% | 5.77% | -70.20% | 25.88% | 2.28% | 22.26% | 155.81% |
Correlation
The correlation between LGIH and ATHM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LGIH:
$1.10B
ATHM:
$527.86M
LGIH:
$3.04
ATHM:
$5.70
LGIH:
15.54
ATHM:
3.19
LGIH:
0.81
ATHM:
0.30
LGIH:
0.52
ATHM:
0.02
LGIH:
$1.35B
ATHM:
$5.87B
LGIH:
$279.83M
ATHM:
$4.32B
LGIH:
$95.64M
ATHM:
$483.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGIH vs. ATHM — Ранг доходности на риск
LGIH
ATHM
Сравнение LGIH c ATHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Autohome Inc. (ATHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGIH | ATHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.51 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.98 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGIH | ATHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.74 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LGIH и ATHM
Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, примерно равная максимальной просадке ATHM в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и ATHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGIH | ATHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -85.09% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -41.04% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -46.42% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -72.27% | -8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | -85.09% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.20% | -83.46% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -47.80% | +19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 21.40% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и ATHM
LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Autohome Inc. (ATHM) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGIH | ATHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.06% | 13.36% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 22.62% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.32% | 28.44% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.04% | 46.23% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 46.79% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и ATHM
LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATHM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHM Autohome Inc. | 9.85% | 8.04% | 6.63% | 6.17% | 1.73% | 2.95% | 0.77% | 0.00% | 0.97% |
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGIH и ATHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Autohome Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGIH and ATHM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGIH has higher volatility (17.06%) compared to ATHM (13.36%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs ATHM's -85.09%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGIH и ATHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор