PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с LEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с LEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGIH (LGI Homes, Inc.) and LEN (Lennar Corporation) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LGIH returned 5.41%/yr vs 8.58%/yr for LEN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у LEN с доходностью -12.12%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 5.41% против 8.58% соответственно.

LGIH

1 день
-5.04%
1 месяц
5.41%
С начала года
10.13%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-4.94%
3 года*
-26.99%
5 лет*
-22.84%
10 лет*
5.41%

LEN

1 день
-1.58%
1 месяц
6.05%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-32.14%
1 год
-14.57%
3 года*
-4.76%
5 лет*
0.65%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGIH и LEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		10.13%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
LEN
Lennar Corporation		-12.12%-20.80%-7.32%66.92%-20.64%53.99%37.97%42.96%-37.91%50.28%

Correlation

The correlation between LGIH and LEN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.67

The correlation between LGIH and LEN shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LGIH:

$3.04

LEN:

$8.18

Коэффициент P/E

LGIH:

15.54

LEN:

10.93

Коэффициент P/S

LGIH:

0.81

LEN:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.35B

LEN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$279.83M

LEN:

$6.01B

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$95.64M

LEN:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Lennar Corporation

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с ATHMLGIH с XHB
Часто сравнивают с LEN:
LEN с DHILEN с LEN-BLEN с TOLLEN с NVRLEN с SPYLEN с TXRHLEN с VOO

Доходность на риск

LGIH vs. LEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг доходности на риск LEN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHLENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.39

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.35

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.35

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-0.68

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. LEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHLENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.02

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LGIH и LEN

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и LEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIHLENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-94.28%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-41.39%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-54.51%

-21.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.50%

-54.51%

-25.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-58.80%

-22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.20%

-50.55%

-23.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-26.28%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.36%

21.38%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и LEN

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIHLENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

10.10%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

26.46%

+15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.32%

37.21%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

34.45%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

37.23%

+13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и LEN

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEN
Lennar Corporation		2.24%1.95%1.47%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
9.37B
(LGIH) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LGIH and LEN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGIH has higher volatility (17.06%) compared to LEN (10.10%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs LEN's -94.28%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGIH и LEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор