PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с DFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LGIH с DFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGIH (LGI Homes, Inc.) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LGIH returned -22.84%/yr vs -15.03%/yr for DFH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и DFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у DFH с доходностью -15.32%.

LGIH

1 день
-5.04%
1 месяц
5.41%
С начала года
10.13%
6 месяцев
-12.63%
1 год
-4.94%
3 года*
-26.99%
5 лет*
-22.84%
10 лет*
5.41%

DFH

1 день
-3.79%
1 месяц
3.13%
С начала года
-15.32%
6 месяцев
-26.72%
1 год
-31.63%
3 года*
-8.87%
5 лет*
-15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGIH и DFH

2026 (YTD)20252024202320222021
LGIH
LGI Homes, Inc.		10.13%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%41.31%
DFH
Dream Finders Homes, Inc.		-15.32%-26.51%-34.51%310.28%-55.48%-7.16%

Correlation

The correlation between LGIH and DFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.65

The correlation between LGIH and DFH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGIH:

$1.10B

DFH:

$1.34B

EPS

LGIH:

$3.04

DFH:

$1.77

Коэффициент P/E

LGIH:

15.54

DFH:

8.17

Коэффициент P/S

LGIH:

0.81

DFH:

0.34

Коэффициент P/B

LGIH:

0.52

DFH:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

LGIH:

$1.35B

DFH:

$4.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

LGIH:

$279.83M

DFH:

$561.30M

EBITDA (12 мес.)

LGIH:

$95.64M

DFH:

$234.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Dream Finders Homes, Inc.

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с NAILLGIH с ATHMLGIH с XHB
Часто сравнивают с DFH:
DFH с MHODFH с DHIDFH с SCHGDFH с OLMADFH с SPYDFH с ETDFH с MELI

Доходность на риск

LGIH vs. DFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFH
Ранг доходности на риск DFH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c DFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHDFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.58

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.65

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.53

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-0.88

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. DFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа DFH равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и DFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHDFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LGIH и DFH

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIHDFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-75.38%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-59.44%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-71.26%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.50%

-74.40%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.20%

-66.89%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-41.82%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.36%

35.82%

-9.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и DFH

Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 17.06%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 21.86%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIHDFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

21.86%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

39.40%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.32%

55.16%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

55.64%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.48%

56.87%

-6.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и DFH

Ни LGIH, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGIH и DFH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
887.84M
(LGIH) Общая выручка
(DFH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LGIH and DFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFH has higher volatility (21.86%) compared to LGIH (17.06%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs DFH's -75.38%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGIH и DFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор