Сравнение LGIH с DFH
LGIH (LGI Homes, Inc.) and DFH (Dream Finders Homes, Inc.) are both stocks. Both operate in the Residential Construction industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, LGIH returned -17.05%/yr vs -2.39%/yr for DFH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и DFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность 42.09%, что значительно выше, чем у DFH с доходностью -3.39%.
LGIH
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 42.09%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- -23.98%
- 5 лет*
- -17.05%
- 10 лет*
- 6.12%
DFH
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -18.62%
- С начала года
- -3.39%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- -14.65%
- 5 лет*
- -2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGIH и DFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 42.09% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 44.97% |
DFH Dream Finders Homes, Inc. | -3.39% | -26.51% | -34.51% | 310.28% | -55.48% | -0.31% |
Correlation
The correlation between LGIH and DFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between LGIH and DFH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LGIH:
$1.42B
DFH:
$1.53B
LGIH:
$3.05
DFH:
$1.79
LGIH:
20.01
DFH:
9.23
LGIH:
1.05
DFH:
0.38
LGIH:
0.67
DFH:
1.21
LGIH:
$1.35B
DFH:
$4.22B
LGIH:
$279.83M
DFH:
$561.30M
LGIH:
$95.64M
DFH:
$234.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGIH vs. DFH — Ранг доходности на риск
LGIH
DFH
Сравнение LGIH c DFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Dream Finders Homes, Inc. (DFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGIH | DFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.65 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.98 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGIH и DFH
Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что больше максимальной просадки DFH в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и DFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGIH | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -75.38% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -59.44% | +10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -71.26% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -71.26% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.71% | -62.22% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.37% | -42.26% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 39.53% | -12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и DFH
Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 17.19%, в то время как у Dream Finders Homes, Inc. (DFH) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGIH | DFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 19.91% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 41.47% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 55.76% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 55.47% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 57.06% | -6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и DFH
Ни LGIH, ни DFH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGIH и DFH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LGI Homes, Inc. и Dream Finders Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGIH and DFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFH has higher volatility (19.91%) compared to LGIH (17.19%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs DFH's -75.38%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGIH и DFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор