Сравнение LGIH с SPY

С начала года, LGIH показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.74% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGIH и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и SPY.

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.