PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LGIH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGIH с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LGIH или SPY.

Корреляция

Корреляция между LGIH и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGIH:

-0.85

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

LGIH:

-1.22

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

LGIH:

0.87

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

LGIH:

-0.55

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

LGIH:

-1.44

SPY:

2.92

Индекс Язвы

LGIH:

27.11%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

LGIH:

47.28%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

LGIH:

-71.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LGIH:

-67.45%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -33.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGIH имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPY немного отстают с 12.59%.

LGIH

С начала года

-33.23%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-39.94%

5 лет

-2.20%

10 лет

12.94%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг риск-скорректированной доходности LGIH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGIH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGIH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и SPY

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и SPY

Максимальная просадка LGIH за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и SPY

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...