PortfoliosLab logo
Сравнение LGIH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGIH и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LGIH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGIH:

-1.00

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

LGIH:

-1.62

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

LGIH:

0.82

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

LGIH:

-0.65

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

LGIH:

-1.60

SPY:

2.57

Индекс Язвы

LGIH:

29.59%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

LGIH:

47.65%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

LGIH:

-72.68%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LGIH:

-72.68%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.73% соответственно.


LGIH

С начала года

-43.96%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-54.24%

1 год

-47.54%

3 года

-20.04%

5 лет

-9.69%

10 лет

10.42%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

14.21%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LGI Homes, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGIH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGIH
Ранг риск-скорректированной доходности LGIH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGIH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGIH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и SPY

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGIH
LGI Homes, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и SPY

Максимальная просадка LGIH за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и SPY

LGI Homes, Inc. (LGIH) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что LGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...