PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LGIH с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGIH с NAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock, while NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Over the past 10 years, LGIH returned 6.12%/yr vs 4.11%/yr for NAIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LGIH и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность 42.09%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.11% соответственно.

LGIH

1 день
2.86%
1 месяц
13.12%
6 месяцев
12.49%
С начала года
42.09%
1 год
18.50%
3 года*
-23.98%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
6.12%

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGIH и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		42.09%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between LGIH and NAIL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.74

The correlation between LGIH and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с ATHMLGIH с XHB
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

LGIH vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGIHNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.20

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.35

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.26

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.42

+1.11

LGIH vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGIH и NAIL

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGIHNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-93.75%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-67.85%

+18.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.68%

-82.09%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-84.40%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-93.75%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.71%

-73.90%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-44.10%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

42.24%

-15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и NAIL

Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 17.19%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGIHNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.19%

29.75%

-12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

63.85%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.93%

89.29%

-28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.58%

87.98%

-38.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.73%

89.62%

-38.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и NAIL

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

LGIH and NAIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to LGIH (17.19%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs NAIL's -93.75%.

LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGIH и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор