Сравнение LGIH с NAIL
LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock, while NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Over the past 10 years, LGIH returned 7.40%/yr vs 7.87%/yr for NAIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции LGIH уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: 7.40% против 7.87% соответственно.
LGIH
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 33.25%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 43.02%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- -21.86%
- 5 лет*
- -16.75%
- 10 лет*
- 7.40%
NAIL
- 1 день
- 18.77%
- 1 месяц
- 42.16%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- -8.52%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам LGIH и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 43.02% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 3.61% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
Correlation
The correlation between LGIH and NAIL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between LGIH and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGIH vs. NAIL — Ранг доходности на риск
LGIH
NAIL
Сравнение LGIH c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGIH | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.04 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.07 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGIH и NAIL
Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGIH | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -93.75% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -67.85% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -82.09% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -84.40% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | -93.75% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -70.39% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -43.94% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.73% | 40.33% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и NAIL
Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 18.19%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 29.58%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGIH | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 29.58% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 65.44% | -22.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.49% | 90.34% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 87.88% | -38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 89.62% | -38.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и NAIL
LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.60% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LGIH and NAIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.58%) compared to LGIH (18.19%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs NAIL's -93.75%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGIH и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор