PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGIH с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGIH с NAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LGIH и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGIH и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		-11.06%-51.95%-32.86%43.80%-40.06%45.94%49.82%56.24%-39.73%161.16%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Доходность по периодам

С начала года, LGIH показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 4.74% против 4.24% соответственно.

LGIH

1 день
-3.34%
1 месяц
-23.73%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-27.43%
1 год
-42.12%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-24.23%
10 лет*
4.74%

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGI Homes, Inc.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с LGIH:
LGIH с DFHLGIH с LENLGIH с DHILGIH с SPYLGIH с AHRLGIH с XHB
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY

Доходность на риск

LGIH vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGIH
Ранг доходности на риск LGIH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGIH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGIH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGIH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGIH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGIH: 44
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGIH c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGIHNAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

-0.42

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.13

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.59

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

-1.21

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGIH vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGIH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NAIL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGIH и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGIHNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.18

Корреляция

Корреляция между LGIH и NAIL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGIH и NAIL

LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LGIH
LGI Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Просадки

Сравнение просадок LGIH и NAIL

Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и NAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

LGIHNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.33%

-93.75%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-63.82%

+14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.33%

-84.40%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.33%

-93.75%

+12.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-77.88%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-43.27%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

31.44%

-6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LGIH и NAIL

Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 17.03%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGIHNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

24.46%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

57.44%

-16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.09%

90.64%

-30.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.10%

86.63%

-38.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.16%

88.61%

-38.45%