Сравнение LGIH с NAIL
LGIH (LGI Homes, Inc.) is a stock, while NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Over the past 10 years, LGIH returned 5.89%/yr vs 4.15%/yr for NAIL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LGIH и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGIH показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции LGIH превзошли акции NAIL по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.15% соответственно.
LGIH
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 17.81%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -24.85%
- 5 лет*
- -21.79%
- 10 лет*
- 5.89%
NAIL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -37.05%
- 1 год
- -22.83%
- 3 года*
- -10.40%
- 5 лет*
- -13.59%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение доходности по годам LGIH и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 17.81% | -51.95% | -32.86% | 43.80% | -40.06% | 45.94% | 49.82% | 56.24% | -39.73% | 161.16% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -21.28% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
Correlation
The correlation between LGIH and NAIL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г. | 0.74 |
The correlation between LGIH and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGIH vs. NAIL — Ранг доходности на риск
LGIH
NAIL
Сравнение LGIH c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGI Homes, Inc. (LGIH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGIH | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.34 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.60 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGIH | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.00 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LGIH и NAIL
Максимальная просадка LGIH за все время составила -81.33%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGIH и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGIH | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.33% | -93.75% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -67.85% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.68% | -82.09% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.50% | -84.40% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.33% | -93.75% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.40% | -77.51% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -43.81% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.40% | 38.36% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGIH и NAIL
Текущая волатильность для LGI Homes, Inc. (LGIH) составляет 18.20%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что LGIH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGIH | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.20% | 23.90% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 60.94% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 87.55% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.14% | 86.98% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 89.18% | -38.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGIH и NAIL
LGIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGIH LGI Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.01% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
LGIH and NAIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (23.90%) compared to LGIH (18.20%). In terms of maximum drawdown, LGIH dropped -81.33% vs NAIL's -93.75%.
LGIH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGIH и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор