Сравнение XHB с ETD
XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 13.07%/yr vs 2.06%/yr for ETD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XHB и ETD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XHB показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у ETD с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции ETD по среднегодовой доходности: 13.07% против 2.06% соответственно.
XHB
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 13.07%
ETD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение доходности по годам XHB и ETD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 7.94% | -0.69% | 9.87% | 60.10% | -28.93% | 49.70% | 27.97% | 41.30% | -25.73% | 31.80% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 5.35% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
Correlation
The correlation between XHB and ETD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.62 |
The correlation between XHB and ETD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHB vs. ETD — Ранг доходности на риск
XHB
ETD
Сравнение XHB c ETD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XHB | ETD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.65 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XHB и ETD
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, примерно равная максимальной просадке ETD в -82.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и ETD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.61% | -82.91% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -35.36% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.53% | -36.84% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -36.84% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.57% | -73.68% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -21.56% | +10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.51% | -26.54% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 20.49% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и ETD
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHB | ETD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.75% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 20.31% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 28.98% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.98% | 34.20% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 37.28% | -9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и ETD
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ETD в 7.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.80% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
XHB and ETD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (9.39%) compared to ETD (8.75%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs ETD's -82.91%.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XHB и ETD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор