PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с ETD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с ETD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XHB returned 12.79%/yr vs 1.44%/yr for ETD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XHB и ETD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у ETD с доходностью -5.59%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции ETD по среднегодовой доходности: 12.79% против 1.44% соответственно.

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%

ETD

1 день
1.17%
1 месяц
4.75%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-15.03%
3 года*
-1.17%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и ETD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		-5.59%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%

Correlation

The correlation between XHB and ETD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.62

The correlation between XHB and ETD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Ethan Allen Interiors Inc.

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с SPYETD с PAAETD с ARCTETD с CINF

Доходность на риск

XHB vs. ETD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c ETD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBETDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.52

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.57

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.43

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.95

-0.80

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. ETD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ETD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и ETD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.52

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XHB и ETD

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, примерно равная максимальной просадке ETD в -82.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и ETD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-82.91%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-35.36%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-36.84%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-36.84%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-73.68%

+24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-29.71%

+14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-26.54%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

18.75%

-8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и ETD

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеют волатильность 8.36% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

8.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

19.02%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

28.82%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

34.34%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

37.21%

-9.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и ETD

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ETD в 8.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		8.71%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and ETD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.36%) compared to ETD (8.12%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs ETD's -82.91%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и ETD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор